PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с FNGD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs -69.29%/yr for FNGD. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -41.82%.

BULZ

1 день
-3.69%
1 месяц
48.46%
С начала года
100.89%
6 месяцев
88.97%
1 год
258.75%
3 года*
102.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		100.89%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-31.62%

Correlation

The correlation between BULZ and FNGD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г.

-0.92

The correlation between BULZ and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и FNGD

Секторы
BULZ
FNGD

Технологии

62.3%
59.9%

Коммуникационные услуги

25.0%
28.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.3%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
62.3%
FNGD
59.9%

Коммуникационные услуги

BULZ
25.0%
FNGD
28.8%

Потребительский циклический сектор

BULZ
12.8%
FNGD
11.3%

Сырьевые материалы

BULZ

-

FNGD

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

FNGD

-

Энергетика

BULZ

-

FNGD

-

Финансовые услуги

BULZ

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

BULZ

-

FNGD

-

Промышленность

BULZ

-

FNGD

-

Недвижимость

BULZ

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

BULZ vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULZFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.51
-1.04

+4.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
-1.75

+4.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

0.81

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.81

-0.92

+5.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.88

-1.84

+14.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BULZ vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 3.51, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULZFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51

-1.04

+4.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.78

+0.97

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGD

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-100.00%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-65.92%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-97.37%

+29.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-100.00%

+94.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.42%

-87.25%

+28.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

32.99%

-12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 17.47%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

17.47%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

45.91%

+10.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.35%

58.70%

+15.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.23%

88.78%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.23%

91.00%

+0.23%

Сравнение комиссий BULZ и FNGD

И BULZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGD

Ни BULZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and FNGD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (22.49%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FNGD's -100.00%.

On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs -69.29% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs -69.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор