PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BULZ с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGD


2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN
-28.68%60.09%54.09%394.22%-92.26%12.62%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
33.64%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-31.62%

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у FNGD с доходностью 33.64%.


BULZ

1 день
5.23%
1 месяц
-12.77%
С начала года
-28.68%
6 месяцев
-31.57%
1 год
72.81%
3 года*
59.06%
5 лет*
10 лет*

FNGD

1 день
-4.70%
1 месяц
8.14%
С начала года
33.64%
6 месяцев
37.83%
1 год
-59.80%
3 года*
-66.39%
5 лет*
-60.34%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий BULZ и FNGD

И BULZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

BULZ vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина

FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BULZFNGDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.76

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

-0.94

+2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.87

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.74

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.83

-0.85

+4.69

BULZ vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BULZFNGDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.76

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.75

+0.69

Корреляция

Корреляция между BULZ и FNGD составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGD

Ни BULZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGD

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGD.


Загрузка...

Показатели просадок


BULZFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-100.00%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-82.53%

+28.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.52%

-99.99%

+53.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.15%

-86.98%

+26.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.25%

71.98%

-51.73%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGD

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 29.26% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 25.08%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BULZFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.26%

25.08%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.63%

45.50%

+15.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.48%

78.77%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.56%

88.87%

+2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.56%

91.50%

+0.06%