PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BULZ с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BULZ с FNGD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BULZ (MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds from BMO - BULZ tracks the Solactive FANG Innovation Index (300%) while FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 74.62%/yr vs -65.49%/yr for FNGD. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BULZ и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BULZ показывает доходность 42.05%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -27.13%.

BULZ

1 день
-11.88%
1 месяц
-15.57%
С начала года
42.05%
6 месяцев
35.20%
1 год
135.83%
3 года*
74.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGD

1 день
7.44%
1 месяц
2.40%
С начала года
-27.13%
6 месяцев
-23.35%
1 год
-49.41%
3 года*
-65.49%
5 лет*
-62.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BULZ и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021
BULZ
MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs		42.05%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-27.13%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-30.64%

Correlation

The correlation between BULZ and FNGD is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

-0.92

The correlation between BULZ and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BULZ и FNGD

Секторы
BULZ
FNGD

Технологии

60.8%
63.4%

Коммуникационные услуги

26.2%
26.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.6%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

10.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BULZ
60.8%
FNGD
63.4%

Коммуникационные услуги

BULZ
26.2%
FNGD
26.0%

Потребительский циклический сектор

BULZ
13.0%
FNGD
10.6%

Сырьевые материалы

BULZ

-

FNGD

-

Потребительский защитный сектор

BULZ

-

FNGD

-

Энергетика

BULZ

-

FNGD

-

Финансовые услуги

BULZ

-

FNGD
10.0%

Здравоохранение

BULZ

-

FNGD

-

Промышленность

BULZ

-

FNGD

-

Недвижимость

BULZ

-

FNGD

-

Коммунальные услуги

BULZ

-

FNGD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

BULZ vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BULZ c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULZFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
-0.76

+2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
-1.00

+3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

0.89

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

-0.75

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.50

-1.52

+8.02

BULZ vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BULZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BULZ и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BULZ и FNGD

Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULZFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.44%

-100.00%

+5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.22%

-65.92%

+11.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.96%

-97.35%

+29.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.07%

-100.00%

+66.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.02%

-87.30%

+29.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.98%

34.15%

-13.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BULZ и FNGD

MicroSectors FANG & Innovation 3X Leveraged ETNs (BULZ) имеет более высокую волатильность в 35.31% по сравнению с MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) с волатильностью 33.07%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULZFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.31%

33.07%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.55%

53.22%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

80.03%

65.50%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.84%

89.67%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.84%

91.30%

+0.54%

Сравнение комиссий BULZ и FNGD

И BULZ, и FNGD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BULZ и FNGD

Ни BULZ, ни FNGD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BULZ and FNGD have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (35.31%) compared to FNGD (33.07%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs FNGD's -100.00%.

On 3-year performance, BULZ leads with 74.62% vs -65.49% for FNGD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 33.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 74.62% return vs -65.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ and FNGD have the same expense ratio: 0.95% per year.

BULZ and FNGD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BULZ tracks Solactive FANG Innovation Index (300%), while FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%).

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BULZ и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор