Сравнение BULZ с BNO
BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - BULZ is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive FANG Innovation, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 3 years, BULZ returned 102.20%/yr vs 27.93%/yr for BNO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. BULZ charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for BNO.
Доходность
Сравнение доходности BULZ и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BULZ показывает доходность 100.89%, что значительно выше, чем у BNO с доходностью 90.47%.
BULZ
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 48.46%
- С начала года
- 100.89%
- 6 месяцев
- 88.97%
- 1 год
- 258.75%
- 3 года*
- 102.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 90.47%
- 6 месяцев
- 86.00%
- 1 год
- 91.89%
- 3 года*
- 27.93%
- 5 лет*
- 24.16%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам BULZ и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BULZ MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN | 100.89% | 60.09% | 54.09% | 394.22% | -92.26% | 12.62% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 90.47% | -5.44% | 9.67% | -3.43% | 35.25% | 18.94% |
Correlation
The correlation between BULZ and BNO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2021 г. | 0.04 |
The correlation between BULZ and BNO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BULZ vs. BNO — Ранг доходности на риск
BULZ
BNO
Сравнение BULZ c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BULZ | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 5.17 | -0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 9.76 | +3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BULZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51 | 2.23 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.14 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок BULZ и BNO
Максимальная просадка BULZ за все время составила -94.44%, что больше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BULZ и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BULZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.44% | -87.06% | -7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.22% | -17.87% | -36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.96% | -23.75% | -44.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.35% | -10.29% | +4.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.42% | -40.17% | -18.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 9.45% | +10.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BULZ и BNO
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с United States Brent Oil Fund LP (BNO) с волатильностью 14.22%. Это указывает на то, что BULZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BULZ | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.49% | 14.22% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.86% | 36.10% | +20.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.35% | 41.46% | +32.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.23% | 35.38% | +55.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.23% | 36.68% | +54.55% |
Сравнение комиссий BULZ и BNO
BULZ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BNO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BULZ и BNO
Ни BULZ, ни BNO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BULZ and BNO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BULZ has higher volatility (22.49%) compared to BNO (14.22%). In terms of maximum drawdown, BULZ dropped -94.44% vs BNO's -87.06%.
On 3-year performance, BULZ leads with 102.20% vs 27.93% for BNO. On fees, BNO is cheaper at 0.90% per year. On volatility, BNO has been the lower-risk option at 14.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 102.20% return vs 27.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNO is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for BULZ.
BULZ and BNO have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BULZ is categorized as Leveraged Equities, while BNO is Oil & Gas. BULZ tracks Solactive FANG Innovation, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: BMO and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.95% for BULZ and 0.90% for BNO.
BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.51 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BULZ и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор