PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUL с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с USMF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 10.28%/yr vs 7.81%/yr for USMF. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BUL charges 0.60%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности BUL и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 3.99%.

BUL

1 день
0.37%
1 месяц
-0.25%
6 месяцев
3.63%
С начала года
7.71%
1 год
19.36%
3 года*
20.20%
5 лет*
10.28%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.47%
1 месяц
-1.35%
6 месяцев
2.79%
С начала года
3.99%
1 год
6.49%
3 года*
11.89%
5 лет*
7.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и USMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		7.71%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%27.26%4.81%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		3.99%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%9.14%

Correlation

The correlation between BUL and USMF is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.80

The correlation between BUL and USMF shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.80 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUL и USMF

Секторы
BUL
USMF

Технологии

33.2%
33.2%

Потребительский циклический сектор

20.9%
10.5%

Здравоохранение

20.7%
9.0%

Промышленность

12.1%
7.9%

Сырьевые материалы

5.5%
1.1%

Энергетика

4.5%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.3%

Коммуникационные услуги

1.4%
9.8%

Финансовые услуги

-

10.7%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Технологии

BUL
33.2%
USMF
33.2%

Потребительский циклический сектор

BUL
20.9%
USMF
10.5%

Здравоохранение

BUL
20.7%
USMF
9.0%

Промышленность

BUL
12.1%
USMF
7.9%

Сырьевые материалы

BUL
5.5%
USMF
1.1%

Энергетика

BUL
4.5%
USMF
4.8%

Потребительский защитный сектор

BUL
1.9%
USMF
4.3%

Коммуникационные услуги

BUL
1.4%
USMF
9.8%

Финансовые услуги

BUL

-

USMF
10.7%

Недвижимость

BUL

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

BUL

-

USMF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с TMFCBUL с AOTG
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

BUL vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
0.57

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
0.89

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.10

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

1.01

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

3.16

+4.46

BUL vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUL и USMF

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-36.24%

-0.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-6.47%

-2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-15.39%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-18.10%

-9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.49%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.56%

-4.12%

-3.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.06%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и USMF

Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 4.24%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.60%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

9.09%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

11.41%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

14.39%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.15%

16.96%

+7.19%

Сравнение комиссий BUL и USMF

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и USMF

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%0.00%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%

Часто задаваемые вопросы

BUL and USMF have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMF has higher volatility (4.60%) compared to BUL (4.24%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, BUL leads with 10.28% vs 7.81% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUL has performed better with a 10.28% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

USMF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.22% for BUL.

BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: Pacer and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.28% for USMF.

BUL currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор