Сравнение BUL с RFV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV).
BUL и RFV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. RFV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Mid Cap 400 Pure Value. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и RFV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и RFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.80% | 7.66% | 5.63% | 30.26% | -3.99% | 33.02% | 9.61% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у RFV с доходностью 2.80%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
RFV
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 16.75%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и RFV
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RFV в 0.35%.
Доходность на риск
BUL vs. RFV — Ранг доходности на риск
BUL
RFV
Сравнение BUL c RFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | RFV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.16 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.09 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 3.52 | +4.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.69 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.36 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между BUL и RFV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и RFV
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности RFV в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RFV Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF | 2.03% | 2.07% | 1.31% | 1.27% | 2.05% | 1.60% | 1.52% | 1.71% | 1.39% | 1.36% | 0.88% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и RFV
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки RFV в -71.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и RFV.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -71.82% | +34.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -15.62% | +2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -24.65% | -3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -7.98% | +3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -9.85% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.81% | -1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и RFV
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® Pure Value ETF (RFV) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | RFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.12% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 13.17% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 24.40% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 22.22% | -0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 25.04% | -0.65% |