Сравнение BUL с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
BUL и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -0.64% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -16.18% | 32.48% | 27.26% | 4.81% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 7.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -0.64%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%.
BUL
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- -0.64%
- 6 месяцев
- 3.80%
- 1 год
- 25.03%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и IMCB
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
BUL vs. IMCB — Ранг доходности на риск
BUL
IMCB
Сравнение BUL c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.26 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.16 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.06 | 5.34 | +2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.42 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.48 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BUL и IMCB составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и IMCB
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и IMCB
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -58.80% | +21.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -12.92% | -0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | -25.15% | -2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.09% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -7.79% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.81% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и IMCB
Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.23% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | 9.98% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.20% | 17.98% | +5.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 17.56% | +4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 19.62% | +4.77% |