PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с GARP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both exchange-traded funds - BUL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows Growth Index, while GARP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Quality GARP Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUL returned 11.26%/yr vs 20.26%/yr for GARP. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности BUL и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 21.29%.

BUL

1 день
0.04%
1 месяц
5.95%
С начала года
9.02%
6 месяцев
10.73%
1 год
25.79%
3 года*
22.33%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—

GARP

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.02%19.18%27.39%3.68%-16.18%32.48%23.67%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between BUL and GARP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.77

The correlation between BUL and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и GARP

Секторы
BUL
GARP

Технологии

28.3%
56.7%

Потребительский циклический сектор

22.3%
6.1%

Здравоохранение

21.4%
5.4%

Промышленность

13.4%
6.9%

Сырьевые материалы

5.7%
0.9%

Энергетика

5.1%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%
12.0%

Финансовые услуги

-

7.5%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

BUL
28.3%
GARP
56.7%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
GARP
6.1%

Здравоохранение

BUL
21.4%
GARP
5.4%

Промышленность

BUL
13.4%
GARP
6.9%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
GARP
0.9%

Энергетика

BUL
5.1%
GARP
2.7%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
GARP

-

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
GARP
12.0%

Финансовые услуги

BUL

-

GARP
7.5%

Недвижимость

BUL

-

GARP
0.4%

Коммунальные услуги

BUL

-

GARP
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с VUGGARP с SPYGARP с SPHQ

Доходность на риск

BUL vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.45

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
3.18

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.20

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.49

12.85

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа GARP равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.45

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.93

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.90

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BUL и GARP

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-31.34%

-5.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-13.69%

+4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-23.73%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

-30.61%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-7.36%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

3.40%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и GARP

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что BUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.03%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.89%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

17.89%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

21.97%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.25%

23.89%

+0.36%

Сравнение комиссий BUL и GARP

BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и GARP

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%, что меньше доходности GARP в 0.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.23%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and GARP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to GARP (5.03%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 20.26% vs 11.26% for BUL. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GARP has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 20.26% return vs 11.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.

GARP has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.23% for BUL.

BUL is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GARP is Large Cap Growth Equities. BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while GARP tracks MSCI USA Quality GARP Select Index. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор