Сравнение BUL с FDLS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS).
BUL и FDLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUL - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. FDLS - это пассивный фонд от Inspire, который отслеживает доходность WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 23 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUL и FDLS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUL и FDLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | -1.87% | 19.18% | 27.39% | 3.68% | -0.71% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 3.62% | 22.47% | 7.41% | 20.70% | -1.68% |
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 3.62%.
BUL
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 3.47%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
FDLS
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 32.55%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUL и FDLS
BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.
Доходность на риск
BUL vs. FDLS — Ранг доходности на риск
BUL
FDLS
Сравнение BUL c FDLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | FDLS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 2.10 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.32 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 10.20 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.51 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.75 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между BUL и FDLS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и FDLS
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности FDLS в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.25% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% |
FDLS Inspire Fidelis Multi Factor ETF | 0.95% | 0.86% | 7.26% | 0.97% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUL и FDLS
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и FDLS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUL | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -23.32% | -13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -14.05% | +0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.22% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -4.00% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.20% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и FDLS
Текущая волатильность для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) составляет 6.00%, в то время как у Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что BUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUL | FDLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.42% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.67% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.18% | 21.60% | +1.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.78% | 19.24% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 19.24% | +5.16% |