PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с FDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с FDLS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and FDLS (Inspire Fidelis Multi Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - BUL tracks the Pacer US Cash Cows Growth Index while FDLS tracks the WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, BUL returned 21.08%/yr vs 20.05%/yr for FDLS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. BUL charges 0.60%/yr vs 0.76%/yr for FDLS.

Доходность

Сравнение доходности BUL и FDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 6.24%, что значительно ниже, чем у FDLS с доходностью 16.88%.

BUL

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
6.24%
6 месяцев
4.00%
1 год
21.80%
3 года*
21.08%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

FDLS

1 день
0.84%
1 месяц
1.07%
С начала года
16.88%
6 месяцев
14.67%
1 год
34.86%
3 года*
20.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и FDLS

2026 (YTD)2025202420232022
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		6.24%19.18%27.39%3.68%-0.12%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		16.88%22.47%7.41%20.70%-1.68%

Correlation

The correlation between BUL and FDLS is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2022 г.

0.80

The correlation between BUL and FDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и FDLS

Секторы
BUL
FDLS

Технологии

33.2%
23.9%

Потребительский циклический сектор

20.9%
3.7%

Здравоохранение

20.7%
11.2%

Промышленность

12.1%
17.6%

Сырьевые материалы

5.5%
2.4%

Энергетика

4.5%
6.7%

Потребительский защитный сектор

1.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

1.4%
1.1%

Финансовые услуги

-

13.9%

Недвижимость

-

2.1%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

BUL
33.2%
FDLS
23.9%

Потребительский циклический сектор

BUL
20.9%
FDLS
3.7%

Здравоохранение

BUL
20.7%
FDLS
11.2%

Промышленность

BUL
12.1%
FDLS
17.6%

Сырьевые материалы

BUL
5.5%
FDLS
2.4%

Энергетика

BUL
4.5%
FDLS
6.7%

Потребительский защитный сектор

BUL
1.9%
FDLS
4.8%

Коммуникационные услуги

BUL
1.4%
FDLS
1.1%

Финансовые услуги

BUL

-

FDLS
13.9%

Недвижимость

BUL

-

FDLS
2.1%

Коммунальные услуги

BUL

-

FDLS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с PHYLBUL с IUSGBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с FDLS:
FDLS с GLRYFDLS с BIBLFDLS с YALLFDLS с ETIEXFDLS с RISNFDLS с SOVFFDLS с BOTZ

Доходность на риск

BUL vs. FDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDLS
Ранг доходности на риск FDLS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDLS: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDLS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDLS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDLS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDLS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c FDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BULFDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.06

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.89

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.67

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

14.47

-5.83

BUL vs. FDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа FDLS равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и FDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUL и FDLS

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки FDLS в -23.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и FDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULFDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-23.32%

-13.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-9.55%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-23.32%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.03%

-0.38%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-3.84%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.42%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и FDLS

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Inspire Fidelis Multi Factor ETF (FDLS) имеют волатильность 5.32% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULFDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.08%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

12.84%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

17.02%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

19.06%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.21%

19.06%

+5.15%

Сравнение комиссий BUL и FDLS

BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FDLS в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и FDLS

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности FDLS в 0.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
FDLS
Inspire Fidelis Multi Factor ETF		0.84%0.86%7.26%0.97%0.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and FDLS have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUL has higher volatility (5.32%) compared to FDLS (5.08%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs FDLS's -23.32%.

On 3-year performance, BUL leads with 21.08% vs 20.05% for FDLS. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FDLS has been the lower-risk option at 5.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BUL has performed better with a 21.08% return vs 20.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.76% for FDLS.

FDLS has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.22% for BUL.

BUL tracks Pacer US Cash Cows Growth Index, while FDLS tracks WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Inspire. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.76% for FDLS.

FDLS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и FDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор