Сравнение BUL с CTEF
BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BUL is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности BUL и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
BUL
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 11.09%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUL и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 9.56% | 16.96% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between BUL and CTEF is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUL vs. CTEF — Ранг доходности на риск
BUL
CTEF
Сравнение BUL c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUL | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.56 | -2.97 |
Просадки
Сравнение просадок BUL и CTEF
Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.08% | -15.00% | -22.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -1.79% | -5.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUL и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUL | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 21.76% | -5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.79% | 21.76% | +0.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.24% | 21.76% | +2.48% |
Сравнение комиссий BUL и CTEF
BUL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUL и CTEF
Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | 0.24% | 0.28% | 0.30% | 2.11% | 0.67% | 0.08% | 0.69% | 0.81% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUL and CTEF have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for BUL.
BUL has the higher dividend yield at 0.24%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Pacer and Castellan. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для BUL и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор