PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUL с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUL с CPAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUL (Pacer US Cash Cows Growth ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. BUL is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, BUL returned 26.04% vs 47.21% for CPAI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUL charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности BUL и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUL показывает доходность 9.56%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 28.83%.

BUL

1 день
0.50%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.56%
6 месяцев
11.09%
1 год
26.04%
3 года*
22.68%
5 лет*
11.37%
10 лет*
—

CPAI

1 день
1.12%
1 месяц
8.90%
С начала года
28.83%
6 месяцев
30.54%
1 год
47.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUL и CPAI

2026 (YTD)202520242023
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		9.56%19.18%27.39%5.31%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		28.83%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between BUL and CPAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.76

The correlation between BUL and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUL и CPAI

Секторы
BUL
CPAI

Технологии

28.3%
45.4%

Потребительский циклический сектор

22.3%
4.2%

Здравоохранение

21.4%
16.0%

Промышленность

13.4%
5.7%

Сырьевые материалы

5.7%
3.3%

Энергетика

5.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

1.6%
7.9%

Финансовые услуги

-

4.3%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

BUL
28.3%
CPAI
45.4%

Потребительский циклический сектор

BUL
22.3%
CPAI
4.2%

Здравоохранение

BUL
21.4%
CPAI
16.0%

Промышленность

BUL
13.4%
CPAI
5.7%

Сырьевые материалы

BUL
5.7%
CPAI
3.3%

Энергетика

BUL
5.1%
CPAI
3.7%

Потребительский защитный сектор

BUL
2.3%
CPAI
9.5%

Коммуникационные услуги

BUL
1.6%
CPAI
7.9%

Финансовые услуги

BUL

-

CPAI
4.3%

Недвижимость

BUL

-

CPAI

-

Коммунальные услуги

BUL

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Cash Cows Growth ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с BUL:
BUL с COWGBUL с COWZBUL с IUSGBUL с PHYLBUL с MOATBUL с TMFCBUL с QQQ
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с AVUVCPAI с ACIOCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

BUL vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUL
Ранг доходности на риск BUL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUL c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BULCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.56
2.62

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
3.43

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

4.53

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.59

16.51

-5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUL vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUL на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUL и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BULCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.62

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.81

-1.22

Просадки

Сравнение просадок BUL и CPAI

Максимальная просадка BUL за все время составила -37.08%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUL и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BULCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.08%

-21.46%

-15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-10.48%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.75%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.97%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.87%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BUL и CPAI

Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) имеют волатильность 5.26% и 5.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BULCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.40%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

14.51%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

18.13%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

19.18%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.24%

19.18%

+5.06%

Сравнение комиссий BUL и CPAI

BUL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUL и CPAI

Дивидендная доходность BUL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности CPAI в 0.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.24%0.28%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.69%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUL and CPAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.40%) compared to BUL (5.26%). In terms of maximum drawdown, BUL dropped -37.08% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 47.21% vs 26.04% for BUL. On fees, BUL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, BUL has been the lower-risk option at 5.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 47.21% return vs 26.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

CPAI has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.24% for BUL.

They also come from different issuers: Pacer and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.60% for BUL and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUL и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор