PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUI с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUI и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		5.53%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%37.27%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.46%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.46%.

BUI

1 день
1.25%
1 месяц
-9.21%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.44%
1 год
30.20%
3 года*
12.13%
5 лет*
8.55%
10 лет*
11.58%

JEPI

1 день
0.27%
1 месяц
-4.29%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.19%
1 год
8.06%
3 года*
9.67%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с EFRBUI с BLWBUI с VNQBUI с VOO
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BUI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.61

+1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

0.95

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.16

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.96

0.79

+1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.53

3.83

+3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.61

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.76

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.04

-0.55

Корреляция

Корреляция между BUI и JEPI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и JEPI

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.00%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUI и JEPI

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BUIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.49%

-13.71%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.68%

-10.28%

-5.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-13.71%

-13.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.33%

-4.53%

-7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-2.07%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.12%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и JEPI

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.54%

3.90%

+4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

6.36%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.86%

13.24%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

11.06%

+6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

10.88%

+11.01%