PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с XT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с XT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 6.86%/yr vs 8.42%/yr for XT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for XT.

Доходность

Сравнение доходности BUG и XT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUG показывает доходность 20.72%, а XT немного ниже – 20.20%.

BUG

1 день
-4.04%
1 месяц
33.08%
С начала года
20.72%
6 месяцев
15.17%
1 год
2.89%
3 года*
15.82%
5 лет*
6.86%
10 лет*
—

XT

1 день
-0.47%
1 месяц
9.47%
С начала года
20.20%
6 месяцев
20.54%
1 год
45.88%
3 года*
18.83%
5 лет*
8.42%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и XT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		20.72%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		20.20%26.28%0.29%27.02%-27.83%16.43%35.10%7.73%

Correlation

The correlation between BUG and XT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.73

The correlation between BUG and XT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BUG и XT

Секторы
BUG
XT

Технологии

99.9%
43.5%

Коммуникационные услуги

0.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
23.4%

Сырьевые материалы

-

2.0%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

3.3%

Промышленность

-

10.1%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Технологии

BUG
99.9%
XT
43.5%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
XT
5.2%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
XT
7.9%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
XT
0.0%

Здравоохранение

BUG
0.0%
XT
23.4%

Сырьевые материалы

BUG

-

XT
2.0%

Энергетика

BUG

-

XT
0.3%

Финансовые услуги

BUG

-

XT
3.3%

Промышленность

BUG

-

XT
10.1%

Недвижимость

BUG

-

XT
0.0%

Коммунальные услуги

BUG

-

XT
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

iShares Future Exponential Technologies ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с XT:
XT с ARKKXT с KOMPXT с XLKXT с QQQXT с ROBOXT с ROBTXT с QTUM-USD

Доходность на риск

BUG vs. XT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 99
Ранг коэф-та Мартина
XT
Ранг доходности на риск XT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c XT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
2.89

-2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
3.83

-3.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.48

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

4.41

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.16

18.51

-18.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. XT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа XT равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и XT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

2.89

-2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.41

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок BUG и XT

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-34.41%

-7.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-10.45%

-27.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-22.09%

-15.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-34.41%

-7.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-0.47%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.42%

-7.41%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.36%

2.49%

+15.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и XT

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.07% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.07%

4.85%

+9.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.81%

11.94%

+13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.78%

15.99%

+14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.47%

20.76%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

20.08%

+9.25%

Сравнение комиссий BUG и XT

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и XT

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XT в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XT
iShares Future Exponential Technologies ETF		6.61%7.95%0.66%0.41%0.78%0.84%0.77%1.55%1.40%0.97%1.37%1.34%

Часто задаваемые вопросы

BUG and XT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.07%) compared to XT (4.85%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs XT's -34.41%.

On 5-year performance, XT leads with 8.42% vs 6.86% for BUG. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 4.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XT has performed better with a 8.42% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

XT has the higher dividend yield at 6.61%, compared with 0.03% for BUG.

BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.46% for XT.

XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и XT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор