Сравнение BUG с XT
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and XT (iShares Future Exponential Technologies ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while XT tracks the Morningstar Exponential Technologies Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 7.23%/yr for XT. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.46%/yr for XT.
Доходность
Сравнение доходности BUG и XT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у XT с доходностью 15.73%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
XT
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 14.43%
- 1 год
- 37.71%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 7.23%
- 10 лет*
- 14.88%
Сравнение доходности по годам BUG и XT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 15.73% | 26.28% | 0.29% | 27.02% | -27.83% | 16.43% | 35.10% | 7.06% |
Correlation
The correlation between BUG and XT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.73 |
The correlation between BUG and XT shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.74 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и XT
Секторы
BUG
XT
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Сырьевые материалы
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
Технологии
BUG
XT
Коммуникационные услуги
BUG
XT
Потребительский циклический сектор
BUG
XT
Потребительский защитный сектор
BUG
XT
Здравоохранение
BUG
XT
Сырьевые материалы
BUG
-
XT
Энергетика
BUG
-
XT
Финансовые услуги
BUG
-
XT
Промышленность
BUG
-
XT
Недвижимость
BUG
-
XT
Коммунальные услуги
BUG
-
XT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. XT — Ранг доходности на риск
BUG
XT
Сравнение BUG c XT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares Future Exponential Technologies ETF (XT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | XT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.63 | -3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 14.43 | -14.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и XT
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки XT в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -34.41% | -7.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -10.45% | -27.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -22.09% | -15.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -34.41% | -7.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -4.18% | -7.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -7.39% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 2.62% | +15.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и XT
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с iShares Future Exponential Technologies ETF (XT) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | XT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 8.14% | +5.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 13.78% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 17.32% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 21.00% | +7.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 20.12% | +9.18% |
Сравнение комиссий BUG и XT
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XT в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и XT
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XT в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XT iShares Future Exponential Technologies ETF | 7.08% | 7.95% | 0.66% | 0.41% | 0.78% | 0.84% | 0.77% | 1.55% | 1.40% | 0.97% | 1.37% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and XT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to XT (8.14%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs XT's -34.41%.
On 5-year performance, XT leads with 7.23% vs 3.60% for BUG. On fees, XT is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XT has been the lower-risk option at 8.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, XT has performed better with a 7.23% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XT is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
XT has the higher dividend yield at 7.08%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while XT tracks Morningstar Exponential Technologies Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.46% for XT.
XT currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и XT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор