PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUG и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 27.80%.


BUG

1 день
-1.39%
1 месяц
12.72%
С начала года
14.02%
6 месяцев
7.90%
1 год
-4.05%
3 года*
13.63%
5 лет*
5.10%
10 лет*

XOM

1 день
1.22%
1 месяц
5.68%
С начала года
27.80%
6 месяцев
32.61%
1 год
50.17%
3 года*
16.03%
5 лет*
23.83%
10 лет*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и XOM


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
14.02%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
XOM
Exxon Mobil Corporation
27.80%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%4.52%

Correlation

The correlation between BUG and XOM is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.09

The correlation between BUG and XOM shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Exxon Mobil Corporation

Доходность на риск

BUG vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 88
Ранг коэф-та Мартина

XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

3.21

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

8.97

-9.19

BUG vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

2.07

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.90

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.48

-0.02

Просадки

Сравнение просадок BUG и XOM

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и XOM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUGXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-62.40%

+20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-15.69%

-22.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-18.92%

-18.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-20.51%

-21.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-10.90%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-10.20%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

5.61%

+12.77%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и XOM

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.65% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.20%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUGXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

9.20%

+5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

20.29%

+5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

24.44%

+6.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

26.73%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

28.19%

+1.15%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и XOM

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности XOM в 2.69%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
2.69%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы


BUG and XOM have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.65%) compared to XOM (9.20%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор