Сравнение BUG с TDV
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 12.89%/yr for TDV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for TDV.
Доходность
Сравнение доходности BUG и TDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у TDV с доходностью 17.21%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
TDV
- 1 день
- -3.13%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 15.19%
- 1 год
- 26.66%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 12.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и TDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 4.02% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 17.21% | 16.05% | 9.72% | 27.29% | -15.94% | 28.29% | 29.00% | 2.86% |
Correlation
The correlation between BUG and TDV is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between BUG and TDV shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и TDV
Секторы
BUG
TDV
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
TDV
Коммуникационные услуги
BUG
TDV
-
Потребительский циклический сектор
BUG
TDV
-
Потребительский защитный сектор
BUG
TDV
-
Здравоохранение
BUG
TDV
-
Сырьевые материалы
BUG
-
TDV
-
Энергетика
BUG
-
TDV
-
Финансовые услуги
BUG
-
TDV
Промышленность
BUG
-
TDV
Недвижимость
BUG
-
TDV
-
Коммунальные услуги
BUG
-
TDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. TDV — Ранг доходности на риск
BUG
TDV
Сравнение BUG c TDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | TDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.26 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 2.80 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 9.19 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и TDV
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -32.78% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -9.55% | -28.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -22.51% | -15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -25.11% | -16.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -5.17% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -5.35% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 2.91% | +15.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TDV
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | TDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 8.96% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 14.58% | +11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 18.56% | +12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 20.69% | +7.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.30% | +6.00% |
Сравнение комиссий BUG и TDV
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TDV
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности TDV в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
TDV ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF | 0.98% | 1.09% | 1.16% | 1.16% | 1.67% | 1.08% | 1.10% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and TDV have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to TDV (8.96%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs TDV's -32.78%.
On 5-year performance, TDV leads with 12.89% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 8.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TDV has performed better with a 12.89% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.
TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.66% for TDV.
TDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и TDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор