PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с SIXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BUG и SIXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 10.10%.


BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*

SIXH

1 день
0.45%
1 месяц
1.32%
С начала года
10.10%
6 месяцев
10.25%
1 год
13.45%
3 года*
13.36%
5 лет*
9.64%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и SIXH


2026 (YTD)202520242023202220212020
BUG
Global X Cybersecurity ETF
11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%57.22%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
10.10%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%6.49%

Correlation

The correlation between BUG and SIXH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г.

0.18

The correlation between BUG and SIXH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Доходность на риск

BUG vs. SIXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина

SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c SIXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BUGSIXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.31

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

3.09

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

7.85

-8.20

BUG vs. SIXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа SIXH равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и SIXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и SIXH

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SIXH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BUGSIXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-11.68%

-29.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-4.36%

-33.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-9.10%

-28.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-11.68%

-29.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-0.02%

-11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-1.84%

-12.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

1.72%

+16.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и SIXH

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BUGSIXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

2.29%

+11.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

6.08%

+20.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

7.67%

+23.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

10.37%

+18.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

10.12%

+19.18%

Сравнение комиссий BUG и SIXH

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и SIXH

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SIXH в 1.85%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF
1.85%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы


BUG and SIXH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs SIXH's -11.68%.

On 5-year performance, SIXH leads with 9.64% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.64% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.

SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.03% for BUG.

BUG is categorized as Technology Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.87% for SIXH.

SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и SIXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор