Сравнение BUG с SIXH
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BUG is passively managed, while SIXH is actively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 9.64%/yr for SIXH. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BUG charges 0.50%/yr vs 0.87%/yr for SIXH.
Доходность
Сравнение доходности BUG и SIXH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SIXH с доходностью 10.10%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
SIXH
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 13.45%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUG и SIXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 57.22% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 10.10% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 6.49% |
Correlation
The correlation between BUG and SIXH is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2020 г. | 0.18 |
The correlation between BUG and SIXH shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. SIXH — Ранг доходности на риск
BUG
SIXH
Сравнение BUG c SIXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | SIXH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.31 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 3.09 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.85 | -8.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и SIXH
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки SIXH в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и SIXH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -11.68% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -4.36% | -33.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -9.10% | -28.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -11.68% | -29.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -0.02% | -11.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -1.84% | -12.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 1.72% | +16.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и SIXH
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | SIXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 2.29% | +11.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 6.08% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 7.67% | +23.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 10.37% | +18.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 10.12% | +19.18% |
Сравнение комиссий BUG и SIXH
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIXH в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и SIXH
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SIXH в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.85% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and SIXH have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to SIXH (2.29%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs SIXH's -11.68%.
On 5-year performance, SIXH leads with 9.64% vs 3.60% for BUG. On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIXH has performed better with a 9.64% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.87% for SIXH.
SIXH has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.03% for BUG.
BUG is categorized as Technology Equities, while SIXH is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.87% for SIXH.
SIXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и SIXH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор