PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с MDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с MDT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while MDT (Medtronic plc) is a stock. Over the past 5 years, BUG returned 4.13%/yr vs -5.47%/yr for MDT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUG и MDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Medtronic plc (MDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у MDT с доходностью -15.83%.

BUG

1 день
-0.12%
1 месяц
11.84%
С начала года
11.98%
6 месяцев
6.60%
1 год
-5.37%
3 года*
11.66%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—

MDT

1 день
-0.16%
1 месяц
5.24%
С начала года
-15.83%
6 месяцев
-18.44%
1 год
-6.49%
3 года*
1.02%
5 лет*
-5.47%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и MDT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.98%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
MDT
Medtronic plc		-15.83%24.05%0.28%9.58%-22.55%-9.79%5.70%5.01%

Correlation

The correlation between BUG and MDT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.27

The correlation between BUG and MDT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Medtronic plc

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с MDT:
MDT с SYKMDT с JNJMDT с ABTMDT с DHRMDT с BMYMDT с APDMDT с KR

Доходность на риск

BUG vs. MDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 88
Ранг коэф-та Мартина
MDT
Ранг доходности на риск MDT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDT: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDT: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDT: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c MDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Medtronic plc (MDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.31

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
-0.33

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.96

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

-0.23

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

-0.56

+0.27

BUG vs. MDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.17, что выше коэффициента Шарпа MDT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и MDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и MDT

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки MDT в -57.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и MDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-57.63%

+15.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-28.90%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-28.90%

-8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-45.10%

+3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-31.23%

+19.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.39%

-16.55%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.44%

11.52%

+6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и MDT

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Medtronic plc (MDT) с волатильностью 9.32%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.21%

9.32%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.24%

16.28%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

21.07%

+10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

21.93%

+6.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.32%

23.25%

+6.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и MDT

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MDT в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
MDT
Medtronic plc		3.54%2.95%3.49%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%

Часто задаваемые вопросы

BUG and MDT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (14.21%) compared to MDT (9.32%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs MDT's -57.63%.

BUG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и MDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор