Сравнение BUG с IDGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT).
BUG и IDGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. IDGT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и IDGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 17.03% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 8.78% | 3.55% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 17.03%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 14.68%
- 1 год
- 34.93%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и IDGT
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Доходность на риск
BUG vs. IDGT — Ранг доходности на риск
BUG
IDGT
Сравнение BUG c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 1.63 | -2.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 2.20 | -3.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.30 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 2.94 | -3.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 11.26 | -12.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 1.63 | -2.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.38 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BUG и IDGT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и IDGT
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IDGT в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.95% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и IDGT
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и IDGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -77.95% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -12.23% | -23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -35.83% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -1.06% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -20.04% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 3.20% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и IDGT
Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) имеют волатильность 8.56% и 8.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 8.17% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 15.15% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 21.60% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.03% | +4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 23.14% | +5.55% |