Сравнение BUG с IDGT
BUG (Global X Cybersecurity ETF) and IDGT (iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF) are both Technology Equities funds - BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index while IDGT tracks the S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 11.98%/yr for IDGT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.41%/yr for IDGT.
Доходность
Сравнение доходности BUG и IDGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у IDGT с доходностью 45.86%.
BUG
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 11.69%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- -6.48%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- —
IDGT
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 45.86%
- 6 месяцев
- 44.45%
- 1 год
- 53.87%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- 14.39%
Сравнение доходности по годам BUG и IDGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.69% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 45.86% | 6.79% | 26.71% | -6.09% | -17.90% | 42.14% | 8.78% | 4.25% |
Correlation
The correlation between BUG and IDGT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between BUG and IDGT shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов BUG и IDGT
Секторы
BUG
IDGT
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
BUG
IDGT
Коммуникационные услуги
BUG
IDGT
Потребительский циклический сектор
BUG
IDGT
-
Потребительский защитный сектор
BUG
IDGT
-
Здравоохранение
BUG
IDGT
-
Сырьевые материалы
BUG
-
IDGT
-
Энергетика
BUG
-
IDGT
-
Финансовые услуги
BUG
-
IDGT
-
Промышленность
BUG
-
IDGT
-
Недвижимость
BUG
-
IDGT
Коммунальные услуги
BUG
-
IDGT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. IDGT — Ранг доходности на риск
BUG
IDGT
Сравнение BUG c IDGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | IDGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.43 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.17 | 6.00 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 17.17 | -17.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и IDGT
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки IDGT в -77.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и IDGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -77.95% | +36.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -9.02% | -28.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -23.74% | -13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -35.83% | -5.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.75% | -6.71% | -5.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -19.88% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.53% | 3.15% | +15.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и IDGT
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF (IDGT) с волатильностью 9.03%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | IDGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.95% | 9.03% | +4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.20% | 17.61% | +8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 21.41% | +9.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.55% | 23.35% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 23.32% | +5.98% |
Сравнение комиссий BUG и IDGT
BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDGT в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и IDGT
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности IDGT в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF | 0.74% | 1.17% | 1.64% | 0.37% | 0.30% | 0.28% | 0.60% | 0.42% | 0.65% | 0.57% | 0.75% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and IDGT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (13.95%) compared to IDGT (9.03%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs IDGT's -77.95%.
On 5-year performance, IDGT leads with 11.98% vs 3.60% for BUG. On fees, IDGT is cheaper at 0.41% per year. On volatility, IDGT has been the lower-risk option at 9.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IDGT has performed better with a 11.98% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDGT is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.
IDGT has the higher dividend yield at 0.74%, compared with 0.03% for BUG.
BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while IDGT tracks S&P Data Center, Tower REIT and Communications Equipment Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.41% for IDGT.
IDGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и IDGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор