PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с CRWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с CRWD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, BUG returned 5.10%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности BUG и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 14.02%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.

BUG

1 день
-1.39%
1 месяц
12.72%
С начала года
14.02%
6 месяцев
7.90%
1 год
-4.05%
3 года*
13.63%
5 лет*
5.10%
10 лет*
—

CRWD

1 день
-1.82%
1 месяц
24.83%
С начала года
40.54%
6 месяцев
27.87%
1 год
40.64%
3 года*
63.94%
5 лет*
25.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и CRWD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		14.02%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		40.54%37.00%34.01%142.49%-48.58%-3.34%324.74%-0.08%

Correlation

The correlation between BUG and CRWD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.78

The correlation between BUG and CRWD has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

CrowdStrike Holdings, Inc.

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с SKYY
Часто сравнивают с CRWD:
CRWD с PANWCRWD с SNOWCRWD с FTNTCRWD с ZSCRWD с NVDACRWD с NETCRWD с DDOG

Доходность на риск

BUG vs. CRWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 88
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг доходности на риск CRWD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRWD: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUGCRWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.91

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.46

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

1.10

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

2.52

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUG vs. CRWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUGCRWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.91

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.75

-0.29

Просадки

Сравнение просадок BUG и CRWD

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и CRWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGCRWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-67.69%

+26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-37.18%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-44.44%

+6.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-67.69%

+26.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.91%

-15.77%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.41%

-23.64%

+9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.38%

16.18%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и CRWD

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 14.65%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGCRWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.65%

17.60%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

37.02%

-10.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.04%

45.06%

-14.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.51%

50.79%

-22.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.34%

55.99%

-26.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и CRWD

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%
CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUG and CRWD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRWD has higher volatility (17.60%) compared to BUG (14.65%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs CRWD's -67.69%.

CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и CRWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор