Сравнение BUG с AMZN
BUG (Global X Cybersecurity ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 5 years, BUG returned 4.13%/yr vs 7.35%/yr for AMZN. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности BUG и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность 11.98%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 3.35%.
BUG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 11.84%
- С начала года
- 11.98%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 11.87%
- 3 года*
- 23.49%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 20.83%
Сравнение доходности по годам BUG и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 11.98% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.21% |
AMZN Amazon.com, Inc | 3.35% | 5.21% | 44.39% | 80.88% | -49.62% | 2.38% | 76.26% | 3.81% |
Correlation
The correlation between BUG and AMZN is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between BUG and AMZN has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUG vs. AMZN — Ранг доходности на риск
BUG
AMZN
Сравнение BUG c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUG | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.55 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.29 | 1.29 | -1.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUG и AMZN
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -94.40% | +52.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.69% | -21.74% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.69% | -30.88% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -56.15% | +14.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.52% | -13.25% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -28.19% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.44% | 9.21% | +9.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и AMZN
Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 14.21% по сравнению с Amazon.com, Inc (AMZN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUG | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.21% | 7.92% | +6.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 20.73% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.11% | 30.13% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.51% | 35.53% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.32% | 32.48% | -3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и AMZN
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMZN Amazon.com, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
BUG and AMZN have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUG has higher volatility (14.21%) compared to AMZN (7.92%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs AMZN's -94.40%.
AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUG и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор