PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

BUFZ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и IVVM

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%8.21%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с APRHBUFZ с FFEBBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий BUFZ и IVVM

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.96

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.48

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.38

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

7.89

+2.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVVM равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.96

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.24

+0.46

Корреляция

Корреляция между BUFZ и IVVM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и IVVM

BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVVM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.

TTM20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и IVVM

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-11.62%

+1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-9.29%

+2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-3.21%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.96%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.63%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и IVVM

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 2.81%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.76%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.03%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

12.91%

-3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

9.83%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

9.83%

-2.33%