Сравнение BUFZ с HELO
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and HELO (JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, BUFZ returned 11.41% vs 7.96% for HELO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFZ charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for HELO.
Доходность
Сравнение доходности BUFZ и HELO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFZ показывает доходность 4.49%, что значительно выше, чем у HELO с доходностью 1.25%.
BUFZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 4.49%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 7.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFZ и HELO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 4.49% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 1.25% | 7.82% | 18.05% | 7.48% |
Correlation
The correlation between BUFZ and HELO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.86 |
The correlation between BUFZ and HELO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFZ vs. HELO — Ранг доходности на риск
BUFZ
HELO
Сравнение BUFZ c HELO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFZ | HELO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.26 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 1.44 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.75 | 6.27 | +11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFZ и HELO
Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки HELO в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и HELO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFZ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -10.89% | +0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -5.76% | +2.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -1.31% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.64% | -1.18% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 1.32% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFZ и HELO
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.52%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HELO) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HELO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFZ | HELO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.52% | 1.78% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.20% | 4.99% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.17% | 6.37% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.29% | 7.96% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 7.96% | -0.67% |
Сравнение комиссий BUFZ и HELO
BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии HELO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFZ и HELO
BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HELO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | 0.64% | 0.67% | 0.60% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
BUFZ and HELO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HELO has higher volatility (1.78%) compared to BUFZ (1.52%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs HELO's -10.89%.
On 1-year performance, BUFZ leads with 11.41% vs 7.96% for HELO. On fees, HELO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFZ has performed better with a 11.41% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HELO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.
HELO has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BUFZ.
They also come from different issuers: FT Vest and JPMorgan. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 0.50% for HELO.
BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFZ и HELO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор