Сравнение BUFZ с FTLS
BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BUFZ returned 12.43% vs 15.41% for FTLS. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFZ charges 1.05%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности BUFZ и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFZ показывает доходность 6.75%, а FTLS немного выше – 7.03%.
BUFZ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.96%
FTLS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.53%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.74M | $4.26M | $4.53M | |
| $11.17M | $9.37M | $9.50M |
Сравнение доходности по годам BUFZ и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 6.75% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 7.03% | 9.09% | 18.80% | 7.46% |
Correlation
The correlation between BUFZ and FTLS is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.73 |
The correlation between BUFZ and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFZ vs. FTLS — Ранг доходности на риск
BUFZ
FTLS
Сравнение BUFZ c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFZ | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.09 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.68 | 12.44 | +6.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFZ и FTLS
Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFZ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.14% | -20.54% | +10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.51% | -3.79% | +0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.11% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -2.66% | +2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 1.24% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFZ и FTLS
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) составляет 1.65%, в то время как у First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFZ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 2.30% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.33% | 5.86% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27% | 8.51% | -3.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 10.53% | -3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.22% | 11.23% | -4.01% |
Сравнение комиссий BUFZ и FTLS
BUFZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии FTLS в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFZ и FTLS
BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTLS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.87% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
BUFZ and FTLS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLS has higher volatility (2.30%) compared to BUFZ (1.65%). In terms of maximum drawdown, BUFZ dropped -10.14% vs FTLS's -20.54%.
On 1-year performance, FTLS leads with 15.41% vs 12.43% for BUFZ. On fees, BUFZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FTLS has performed better with a 15.41% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFZ.
BUFZ is categorized as Options Trading, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: FT Vest and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for BUFZ and 1.38% for FTLS.
BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFZ и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор