PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с FLJJ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с FLJJ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ).

BUFZ и FLJJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. FLJJ - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и FLJJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и FLJJ

2026 (YTD)20252024
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.75%11.05%10.15%
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF		-1.50%11.35%14.19%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.75%, что значительно выше, чем у FLJJ с доходностью -1.50%.

BUFZ

1 день
0.23%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
1.50%
1 год
11.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FLJJ

1 день
0.51%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
12.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с FLJJ:
FLJJ с BALTFLJJ с SPYFLJJ с DMARFLJJ с AMDYFLJJ с AMZYFLJJ с AUGTFLJJ с KPRO

Сравнение комиссий BUFZ и FLJJ

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FLJJ в 0.74%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
FLJJ
Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. FLJJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FLJJ
Ранг доходности на риск FLJJ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLJJ: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLJJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLJJ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLJJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c FLJJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZFLJJDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.89

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.80

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

3.15

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.83

13.06

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. FLJJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа FLJJ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и FLJJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZFLJJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.89

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

1.75

-0.04

Корреляция

Корреляция между BUFZ и FLJJ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и FLJJ

Ни BUFZ, ни FLJJ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и FLJJ

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки FLJJ в -6.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и FLJJ.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZFLJJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-6.91%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-3.86%

-3.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-2.45%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.82%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.93%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и FLJJ

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.82% по сравнению с Allianzim U.S. Large Cap 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF (FLJJ) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLJJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZFLJJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.16%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.49%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

6.42%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.31%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.49%

6.31%

+1.18%