PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с DNOV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

BUFZ и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и DNOV

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.91%13.93%10.71%12.93%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.91%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
1.46%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
2.32%
1 год
14.29%
3 года*
11.81%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с DOGGBUFZ с BGLD
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с FAPRDNOV с GOCTDNOV с BUFDDNOV с DAUGDNOV с DAPR

Сравнение комиссий BUFZ и DNOV

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DNOV в 0.85%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Доходность на риск

BUFZ vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.58

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.33

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.38

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

12.43

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNOV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.58

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

0.81

+0.89

Корреляция

Корреляция между BUFZ и DNOV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и DNOV

Ни BUFZ, ни DNOV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и DNOV

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-15.03%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.13%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-2.78%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-2.06%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.17%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и DNOV

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеют волатильность 2.81% и 2.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.68%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

4.45%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

9.09%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

7.59%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

9.12%

-1.62%