PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFZ с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFZ с CAOS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

BUFZ и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFZ - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 25 окт. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFZ и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFZ и CAOS

2026 (YTD)202520242023
BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF		-0.98%11.05%11.48%8.75%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%2.46%

Доходность по периодам

С начала года, BUFZ показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.10%.

BUFZ

1 день
1.55%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
1.43%
1 год
11.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с BUFZ:
BUFZ с BUFDBUFZ с SPYBUFZ с FDMOBUFZ с FFEBBUFZ с APRHBUFZ с BGLDBUFZ с DOGG
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий BUFZ и CAOS

BUFZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

BUFZ
FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

BUFZ vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFZ
Ранг доходности на риск BUFZ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFZ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFZ: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFZ c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFZCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

0.69

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

0.97

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

0.83

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.89

1.38

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFZ vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFZ на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFZ и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFZCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.69

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.69

1.27

+0.42

Корреляция

Корреляция между BUFZ и CAOS составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFZ и CAOS

Ни BUFZ, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFZ и CAOS

Максимальная просадка BUFZ за все время составила -10.14%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFZ и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFZCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.14%

-3.60%

-6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-3.60%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-0.80%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.68%

-0.90%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.18%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFZ и CAOS

FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что BUFZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFZCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

0.74%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

1.30%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.49%

4.68%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

4.37%

+3.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.50%

4.37%

+3.13%