PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VSNGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VSNGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VSNGX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 11.50%/yr for VSNGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for VSNGX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VSNGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 6.74%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.50% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

VSNGX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.67%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.17%
1 год
13.25%
3 года*
14.54%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VSNGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		6.74%6.09%18.60%16.15%-16.03%19.97%22.62%32.73%-8.20%21.35%

Correlation

The correlation between BUFTX and VSNGX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2001 г.

0.90

The correlation between BUFTX and VSNGX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с VSNGX:
VSNGX с OSGIXVSNGX с BBSCVSNGX с SPYVSNGX с OTCAXVSNGX с FLQMVSNGX с VLEQXVSNGX с VWENX

Доходность на риск

BUFTX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VSNGX
Ранг доходности на риск VSNGX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSNGX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSNGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSNGX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSNGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSNGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXVSNGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.06

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.61

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.59

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

5.93

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. VSNGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VSNGX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VSNGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXVSNGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.06

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.39

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.59

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.53

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VSNGX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VSNGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVSNGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-54.50%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-8.24%

-10.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-18.96%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-25.08%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-38.33%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.35%

-13.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.43%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

2.20%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VSNGX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVSNGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.81%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

9.14%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

12.38%

+2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

17.40%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

19.58%

+0.81%

Сравнение комиссий BUFTX и VSNGX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VSNGX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности VSNGX в 5.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VSNGX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund		5.76%6.15%8.60%0.50%2.81%7.63%11.65%8.60%12.95%5.79%3.37%5.15%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and VSNGX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (3.88%) compared to VSNGX (2.81%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VSNGX's -54.50%.

VSNGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VSNGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор