Сравнение BUFTX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFTX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.44% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 0.22% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: 7.00% против 11.06% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- -10.44%
- 6 месяцев
- -13.61%
- 1 год
- -7.89%
- 3 года*
- 1.41%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 7.00%
VSNGX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 9.47%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и VSNGX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
BUFTX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
BUFTX
VSNGX
Сравнение BUFTX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | 0.61 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 0.99 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.14 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 0.92 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | 4.03 | -5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | 0.61 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.35 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и VSNGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и VSNGX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.61%, что больше доходности VSNGX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.61% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.14% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и VSNGX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFTX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -54.50% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -8.24% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -25.08% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -38.33% | +1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.57% | -5.57% | -15.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -7.47% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 2.81% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и VSNGX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFTX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 5.11% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.83% | 9.49% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 17.71% | +2.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 17.43% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 19.58% | +0.76% |