PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с VMGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с VMGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and VMGMX (Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.57%/yr vs 12.17%/yr for VMGMX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for VMGMX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и VMGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью 8.36%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: 7.57% против 12.17% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.25%
1 месяц
1.34%
С начала года
-3.41%
6 месяцев
-4.97%
1 год
-7.07%
3 года*
3.88%
5 лет*
-1.10%
10 лет*
7.57%

VMGMX

1 день
-0.83%
1 месяц
4.40%
С начала года
8.36%
6 месяцев
6.16%
1 год
11.48%
3 года*
16.24%
5 лет*
6.88%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и VMGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.41%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		8.36%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%21.83%

Correlation

The correlation between BUFTX and VMGMX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2011 г.

0.95

The correlation between BUFTX and VMGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с VBBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX

Доходность на риск

BUFTX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFTXVMGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.72

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
1.11

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

0.72

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

2.16

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFTX vs. VMGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VMGMX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и VMGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFTXVMGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.72

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.32

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.58

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.64

-0.28

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и VMGMX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и VMGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXVMGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-37.17%

-23.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-15.95%

-3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-21.65%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-37.17%

+0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-37.17%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.34%

-0.83%

-13.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-7.02%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.09%

5.31%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и VMGMX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 3.88%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXVMGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

4.42%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.91%

12.46%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.32%

15.92%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

21.42%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

20.99%

-0.60%

Сравнение комиссий BUFTX и VMGMX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и VMGMX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.89%, что больше доходности VMGMX в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.89%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.61%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BUFTX and VMGMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMGMX has higher volatility (4.42%) compared to BUFTX (3.88%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs VMGMX's -37.17%.

VMGMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и VMGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор