PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с SMCWX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.91%/yr vs 10.60%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 7.91% против 10.60% соответственно.

BUFTX

1 день
0.61%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-7.68%
3 года*
3.42%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
7.91%

SMCWX

1 день
0.29%
1 месяц
1.10%
С начала года
14.59%
6 месяцев
12.91%
1 год
24.02%
3 года*
13.41%
5 лет*
1.83%
10 лет*
10.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.89%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		14.59%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between BUFTX and SMCWX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г.

0.88

The correlation between BUFTX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS

Доходность на риск

BUFTX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.41

-1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
2.08

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.26

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.01

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

7.97

-8.95

BUFTX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SMCWX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-62.46%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-11.83%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-21.40%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-39.79%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-39.79%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-1.93%

-12.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-14.89%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

2.98%

+5.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SMCWX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 6.34%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.86%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

14.07%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

16.88%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

18.40%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.92%

+2.50%

Сравнение комиссий BUFTX и SMCWX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SMCWX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.00%, что больше доходности SMCWX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		22.00%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.20%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and SMCWX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (6.86%) compared to BUFTX (6.34%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs SMCWX's -62.46%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор