PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с SMCWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с SMCWX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and SMCWX (American Funds SMALLCAP World Fund Class A) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while SMCWX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by American Funds. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.19%/yr vs 9.77%/yr for SMCWX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for SMCWX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и SMCWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -4.85%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: 7.19% против 9.77% соответственно.

BUFTX

1 день
-1.60%
1 месяц
-0.28%
6 месяцев
-7.60%
С начала года
-4.85%
1 год
-8.91%
3 года*
1.14%
5 лет*
-1.80%
10 лет*
7.19%

SMCWX

1 день
-1.15%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
6.32%
С начала года
11.80%
1 год
17.66%
3 года*
10.53%
5 лет*
2.03%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и SMCWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-4.85%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		11.80%14.07%2.33%18.86%-29.90%10.14%37.46%30.79%-9.75%26.85%

Correlation

The correlation between BUFTX and SMCWX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г.

0.88

The correlation between BUFTX and SMCWX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

American Funds SMALLCAP World Fund Class A

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с SMCWX:
SMCWX с NEWFXSMCWX с FWWFXSMCWX с AGTHXSMCWX с VOOSMCWX с AVUVSMCWX с FYLDSMCWX с DDLS

Доходность на риск

BUFTX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
SMCWX
Ранг доходности на риск SMCWX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCWX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCWX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCWX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCWX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCWX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXSMCWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.51
1.11

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.62
1.66

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.60

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.20

-7.14

BUFTX vs. SMCWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и SMCWX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, примерно равная максимальной просадке SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и SMCWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXSMCWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-62.46%

+2.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-11.83%

-7.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-21.40%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-39.79%

+3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-39.79%

+3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-4.73%

-10.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-14.87%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.78%

3.06%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и SMCWX

Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 4.99%, в то время как у American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXSMCWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.27%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.23%

14.49%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.40%

17.18%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.25%

18.46%

+2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

17.89%

+2.52%

Сравнение комиссий BUFTX и SMCWX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и SMCWX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.22%, что больше доходности SMCWX в 4.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		22.22%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A		4.30%4.84%0.60%0.64%0.00%9.24%1.60%4.24%7.06%4.48%0.35%6.49%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and SMCWX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCWX has higher volatility (5.27%) compared to BUFTX (4.99%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs SMCWX's -62.46%.

SMCWX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и SMCWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор