Сравнение BUFTX с FSMAX
BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.91%/yr vs 12.55%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и FSMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.91% против 12.55% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -3.89%
- 6 месяцев
- -5.35%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- 3.42%
- 5 лет*
- -2.11%
- 10 лет*
- 7.91%
FSMAX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- 14.88%
- 6 месяцев
- 12.31%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 5.96%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение доходности по годам BUFTX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -3.89% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 14.88% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Correlation
The correlation between BUFTX and FSMAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | 0.92 |
The correlation between BUFTX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFTX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BUFTX
FSMAX
Сравнение BUFTX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFTX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.62 | -3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 9.18 | -10.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и FSMAX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FSMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -50.55% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -10.26% | -8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -26.82% | +4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -36.31% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -50.55% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.76% | -0.70% | -14.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.32% | -12.12% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.49% | 2.92% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и FSMAX
Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) имеют волатильность 6.34% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.10% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 13.27% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 17.80% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 22.43% | -1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.42% | 30.25% | -9.83% |
Сравнение комиссий BUFTX и FSMAX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и FSMAX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.00%, что больше доходности FSMAX в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 22.00% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.50% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Часто задаваемые вопросы
BUFTX and FSMAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFTX has higher volatility (6.34%) compared to FSMAX (6.10%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FSMAX's -50.55%.
FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FSMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор