Сравнение BUFTX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
BUFTX управляется Buffalo. Фонд был запущен 16 апр. 2001 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности BUFTX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFTX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | -10.76% | -1.83% | 5.31% | 24.30% | -28.78% | 11.55% | 33.90% | 31.62% | -6.52% | 25.43% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFTX показывает доходность -10.76%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 6.96% против 10.91% соответственно.
BUFTX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -10.76%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- -7.13%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- 6.96%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFTX и FSMAX
BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
BUFTX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
BUFTX
FSMAX
Сравнение BUFTX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFTX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | 0.91 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | 1.40 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.19 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.39 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 5.70 | -6.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 | 0.91 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.18 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.42 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между BUFTX и FSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFTX и FSMAX
Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.69%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFTX Buffalo Discovery Fund | 23.69% | 21.15% | 10.00% | 0.00% | 7.08% | 15.11% | 7.98% | 14.81% | 7.01% | 4.64% | 0.00% | 7.56% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок BUFTX и FSMAX
Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.45% | -50.55% | -9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.03% | -14.64% | -4.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.36% | -36.31% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -50.55% | +14.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.86% | -7.18% | -13.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -12.29% | +1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.57% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFTX и FSMAX
Текущая волатильность для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFTX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 7.01% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 13.51% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 23.00% | -2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.11% | 22.36% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.34% | 30.21% | -9.87% |