PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BUFTX с FSMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с FSMAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while FSMAX is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Completion Total Stock Market Index. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.38%/yr vs 11.90%/yr for FSMAX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.04%/yr for FSMAX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и FSMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью 15.44%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 7.38% против 11.90% соответственно.

BUFTX

1 день
-0.71%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-6.58%
С начала года
-3.30%
1 год
-6.81%
3 года*
1.86%
5 лет*
-1.48%
10 лет*
7.38%

FSMAX

1 день
-0.01%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
9.08%
С начала года
15.44%
1 год
23.71%
3 года*
17.59%
5 лет*
7.18%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и FSMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.30%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		15.44%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%18.04%

Correlation

The correlation between BUFTX and FSMAX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

0.92

The correlation between BUFTX and FSMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Fidelity Extended Market Index Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с BUFOX
Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO

Доходность на риск

BUFTX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXFSMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.41

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.46
2.02

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.42

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.74

8.44

-9.19

BUFTX vs. FSMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа FSMAX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и FSMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и FSMAX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и FSMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXFSMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-50.55%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-10.26%

-8.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-26.82%

+4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-36.31%

-0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-50.55%

+14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.24%

-2.42%

-11.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.33%

-12.08%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

2.94%

+5.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и FSMAX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что BUFTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXFSMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.02%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.14%

13.28%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.36%

17.77%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

22.42%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.40%

30.22%

-9.82%

Сравнение комиссий BUFTX и FSMAX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и FSMAX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.87%, что больше доходности FSMAX в 0.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		21.87%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and FSMAX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (4.88%) compared to FSMAX (4.02%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs FSMAX's -50.55%.

FSMAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и FSMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор