PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFTX с BUFEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFTX с BUFEX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BUFTX (Buffalo Discovery Fund) and BUFEX (Buffalo Large Cap Fund) are both mutual funds - BUFTX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Buffalo, while BUFEX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Buffalo. Over the past 10 years, BUFTX returned 7.91%/yr vs 15.89%/yr for BUFEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BUFTX charges 1.00%/yr vs 0.93%/yr for BUFEX.

Доходность

Сравнение доходности BUFTX и BUFEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFTX показывает доходность -3.89%, что значительно ниже, чем у BUFEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции BUFTX уступали акциям BUFEX по среднегодовой доходности: 7.91% против 15.89% соответственно.

BUFTX

1 день
0.61%
1 месяц
0.17%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-5.35%
1 год
-7.68%
3 года*
3.42%
5 лет*
-2.11%
10 лет*
7.91%

BUFEX

1 день
-0.13%
1 месяц
-3.56%
С начала года
4.56%
6 месяцев
3.40%
1 год
17.24%
3 года*
20.57%
5 лет*
11.65%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFTX и BUFEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		-3.89%-1.83%5.31%24.30%-28.78%11.55%33.90%31.62%-6.52%25.43%
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		4.56%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%

Correlation

The correlation between BUFTX and BUFEX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2001 г.

0.89

Over the past year, the correlation between BUFTX and BUFEX has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Discovery Fund

Buffalo Large Cap Fund

Часто сравнивают с BUFTX:
BUFTX с FMIMXBUFTX с VOBUFTX с VTIBUFTX с VBBUFTX с VOOBUFTX с SCHGBUFTX с FZROX
Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с BUFGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с VSGAX

Доходность на риск

BUFTX vs. BUFEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFTX
Ранг доходности на риск BUFTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFTX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFTX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFTX c BUFEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUFTXBUFEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.20

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.68

-2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.30

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.98

4.48

-5.46

BUFTX vs. BUFEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFTX на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа BUFEX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFTX и BUFEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUFTX и BUFEX

Максимальная просадка BUFTX за все время составила -60.45%, что больше максимальной просадки BUFEX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFTX и BUFEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFTXBUFEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.45%

-54.12%

-6.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.03%

-13.76%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-21.46%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.36%

-32.54%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-32.54%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.76%

-5.33%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.32%

-9.22%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

3.97%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFTX и BUFEX

Buffalo Discovery Fund (BUFTX) и Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеют волатильность 6.34% и 6.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFTXBUFEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

6.12%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.92%

11.89%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.13%

14.97%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

19.90%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.53%

+0.89%

Сравнение комиссий BUFTX и BUFEX

BUFTX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BUFEX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFTX и BUFEX

Дивидендная доходность BUFTX за последние двенадцать месяцев составляет около 22.00%, что больше доходности BUFEX в 6.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		6.45%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
BUFTX
Buffalo Discovery Fund		22.00%21.15%10.00%0.00%7.08%15.11%7.98%14.81%7.01%4.64%0.00%7.56%

Часто задаваемые вопросы

BUFTX and BUFEX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFTX has higher volatility (6.34%) compared to BUFEX (6.12%). In terms of maximum drawdown, BUFTX dropped -60.45% vs BUFEX's -54.12%.

BUFEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFTX и BUFEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор