PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с VMVAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и VMVAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и VMVAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.02%
333.31%
BUFEX
VMVAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

VMVAX:

0.34

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

VMVAX:

0.58

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.06

VMVAX:

1.08

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

VMVAX:

0.30

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.73

VMVAX:

1.05

Индекс Язвы

BUFEX:

6.80%

VMVAX:

5.30%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.84%

VMVAX:

16.60%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

VMVAX:

-43.07%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.62%

VMVAX:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции BUFEX уступали акциям VMVAX по среднегодовой доходности: 7.17% против 7.73% соответственно.


BUFEX

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-8.98%

1 год

3.78%

5 лет

8.18%

10 лет

7.17%

VMVAX

С начала года

-3.52%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-6.56%

1 год

5.72%

5 лет

12.98%

10 лет

7.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и VMVAX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии VMVAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VMVAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и VMVAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VMVAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMVAX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVAX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
VMVAX: 0.34
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.46
VMVAX: 0.58
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.06
VMVAX: 1.08
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
VMVAX: 0.30
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: 0.73
VMVAX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа VMVAX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и VMVAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.34
BUFEX
VMVAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и VMVAX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VMVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
VMVAX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares
2.41%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.91%2.04%1.67%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и VMVAX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и VMVAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.62%
-10.85%
BUFEX
VMVAX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и VMVAX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 11.86%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.17%
11.86%
BUFEX
VMVAX