PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFEX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с AMCPX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. AMCPX управляется American Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1967 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFEX или AMCPX.

Корреляция

Корреляция между BUFEX и AMCPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.47

AMCPX:

0.48

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.80

AMCPX:

0.74

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.11

AMCPX:

1.10

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.49

AMCPX:

0.45

Коэф-т Мартина

BUFEX:

1.65

AMCPX:

1.65

Индекс Язвы

BUFEX:

6.42%

AMCPX:

5.40%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.75%

AMCPX:

21.01%

Макс. просадка

BUFEX:

-53.78%

AMCPX:

-52.55%

Текущая просадка

BUFEX:

-5.38%

AMCPX:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 13.44% против 10.32% соответственно.

BUFEX

С начала года

-0.98%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-0.36%

1 год

10.61%

3 года

19.36%

5 лет

15.65%

10 лет

13.44%

AMCPX

С начала года

-0.30%

1 месяц

9.65%

6 месяцев

-0.66%

1 год

10.04%

3 года

16.12%

5 лет

11.90%

10 лет

10.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

American Funds AMCAP Fund Class A

Сравнение комиссий BUFEX и AMCPX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и AMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMCPX равному 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и AMCPX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A		8.21%8.19%3.26%7.54%5.94%3.88%4.90%10.89%5.37%3.81%8.86%9.33%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и AMCPX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -53.78%, примерно равная максимальной просадке AMCPX в -52.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и AMCPX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) имеют волатильность 5.16% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...