PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с AMCPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и AMCPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и AMCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
419.98%
770.65%
BUFEX
AMCPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.24

AMCPX:

0.02

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.49

AMCPX:

0.17

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.07

AMCPX:

1.02

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.24

AMCPX:

0.02

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.81

AMCPX:

0.05

Индекс Язвы

BUFEX:

6.69%

AMCPX:

7.27%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.83%

AMCPX:

21.43%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

AMCPX:

-52.11%

Текущая просадка

BUFEX:

-14.54%

AMCPX:

-16.11%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у AMCPX с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции AMCPX по среднегодовой доходности: 6.99% против 3.76% соответственно.


BUFEX

С начала года

-8.98%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

-9.49%

1 год

3.85%

5 лет

8.49%

10 лет

6.99%

AMCPX

С начала года

-6.74%

1 месяц

-4.76%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-1.29%

5 лет

5.60%

10 лет

3.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и AMCPX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AMCPX в 0.65%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии AMCPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMCPX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и AMCPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

AMCPX
Ранг риск-скорректированной доходности AMCPX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMCPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMCPX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMCPX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMCPX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c AMCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.24
AMCPX: 0.02
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.49
AMCPX: 0.17
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.07
AMCPX: 1.02
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.24
AMCPX: 0.02
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BUFEX: 0.81
AMCPX: 0.05

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AMCPX равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и AMCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.02
BUFEX
AMCPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и AMCPX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
AMCPX
American Funds AMCAP Fund Class A
0.41%0.39%0.57%0.00%0.00%0.19%0.53%0.64%0.41%0.44%3.70%3.29%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и AMCPX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки AMCPX в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и AMCPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.54%
-16.11%
BUFEX
AMCPX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и AMCPX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 15.24% по сравнению с American Funds AMCAP Fund Class A (AMCPX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.24%
14.39%
BUFEX
AMCPX