PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с PRITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и PRITX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и PRITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.59%
162.84%
BUFEX
PRITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

PRITX:

0.52

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

PRITX:

0.84

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.06

PRITX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

PRITX:

0.47

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.73

PRITX:

1.73

Индекс Язвы

BUFEX:

6.80%

PRITX:

5.00%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.84%

PRITX:

16.56%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

PRITX:

-72.86%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.62%

PRITX:

-7.09%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у PRITX с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции PRITX по среднегодовой доходности: 7.17% против 3.02% соответственно.


BUFEX

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-8.98%

1 год

3.78%

5 лет

8.18%

10 лет

7.17%

PRITX

С начала года

6.29%

1 месяц

1.27%

6 месяцев

0.31%

1 год

8.08%

5 лет

6.11%

10 лет

3.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и PRITX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии PRITX в 0.84%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии PRITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRITX: 0.84%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и PRITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

PRITX
Ранг риск-скорректированной доходности PRITX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRITX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRITX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRITX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRITX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRITX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c PRITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
PRITX: 0.52
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.46
PRITX: 0.84
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.06
PRITX: 1.11
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
PRITX: 0.47
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: 0.73
PRITX: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа PRITX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и PRITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.52
BUFEX
PRITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и PRITX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
PRITX
T. Rowe Price International Stock Fund
1.08%1.15%1.10%0.95%7.35%1.52%2.68%7.31%4.93%2.22%1.37%3.46%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и PRITX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что меньше максимальной просадки PRITX в -72.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и PRITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.62%
-7.09%
BUFEX
PRITX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и PRITX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с T. Rowe Price International Stock Fund (PRITX) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.17%
10.44%
BUFEX
PRITX