PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
179.02%
286.10%
BUFEX
VSGAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

VSGAX:

0.08

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

VSGAX:

0.28

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.06

VSGAX:

1.04

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

VSGAX:

0.07

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.73

VSGAX:

0.23

Индекс Язвы

BUFEX:

6.80%

VSGAX:

8.23%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.84%

VSGAX:

24.62%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.62%

VSGAX:

-18.29%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -8.00%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -11.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFEX имеют среднегодовую доходность 7.17%, а акции VSGAX немного впереди с 7.29%.


BUFEX

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-8.98%

1 год

3.78%

5 лет

8.18%

10 лет

7.17%

VSGAX

С начала года

-11.38%

1 месяц

-2.09%

6 месяцев

-8.49%

1 год

1.50%

5 лет

7.27%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и VSGAX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии VSGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGAX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
VSGAX: 0.08
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.46
VSGAX: 0.28
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.06
VSGAX: 1.04
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
VSGAX: 0.07
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
BUFEX: 0.73
VSGAX: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.08
BUFEX
VSGAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и VSGAX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VSGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares
0.61%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и VSGAX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.62%
-18.29%
BUFEX
VSGAX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и VSGAX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) имеют волатильность 15.17% и 15.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.17%
15.91%
BUFEX
VSGAX