PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUFEX с VSGAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с VSGAX

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. VSGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFEX или VSGAX.

Корреляция

Корреляция между BUFEX и VSGAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и VSGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.35

VSGAX:

0.26

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.67

VSGAX:

0.49

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.09

VSGAX:

1.06

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.38

VSGAX:

0.20

Коэф-т Мартина

BUFEX:

1.19

VSGAX:

0.61

Индекс Язвы

BUFEX:

7.22%

VSGAX:

8.96%

Дневная вол-ть

BUFEX:

23.04%

VSGAX:

24.87%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

VSGAX:

-38.70%

Текущая просадка

BUFEX:

-6.05%

VSGAX:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VSGAX с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFEX имеют среднегодовую доходность 7.97%, а акции VSGAX немного отстают с 7.92%.

BUFEX

С начала года

0.06%

1 месяц

15.11%

6 месяцев

-2.54%

1 год

7.93%

3 года

17.95%

5 лет

9.30%

10 лет

7.97%

VSGAX

С начала года

-3.37%

1 месяц

14.12%

6 месяцев

-5.23%

1 год

5.76%

3 года

10.16%

5 лет

8.19%

10 лет

7.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий BUFEX и VSGAX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии VSGAX в 0.07%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и VSGAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
VSGAX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGAX, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGAX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGAX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGAX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c VSGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа VSGAX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и VSGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и VSGAX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VSGAX в 0.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		3.65%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%3.33%6.83%11.89%
VSGAX
Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.56%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.81%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и VSGAX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки VSGAX в -38.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и VSGAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и VSGAX

Текущая волатильность для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) составляет 5.35%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VSGAX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...