PortfoliosLab logo
Сравнение BUFEX с AEPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFEX и AEPGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и AEPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
425.59%
655.31%
BUFEX
AEPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFEX:

0.22

AEPGX:

-0.05

Коэф-т Сортино

BUFEX:

0.46

AEPGX:

0.05

Коэф-т Омега

BUFEX:

1.06

AEPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

BUFEX:

0.22

AEPGX:

-0.03

Коэф-т Мартина

BUFEX:

0.73

AEPGX:

-0.15

Индекс Язвы

BUFEX:

6.80%

AEPGX:

5.98%

Дневная вол-ть

BUFEX:

22.84%

AEPGX:

17.12%

Макс. просадка

BUFEX:

-57.77%

AEPGX:

-52.41%

Текущая просадка

BUFEX:

-13.62%

AEPGX:

-20.73%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у AEPGX с доходностью 4.73%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции AEPGX по среднегодовой доходности: 7.17% против 2.07% соответственно.


BUFEX

С начала года

-8.00%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

-8.98%

1 год

3.78%

5 лет

8.18%

10 лет

7.17%

AEPGX

С начала года

4.73%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-1.39%

5 лет

4.56%

10 лет

2.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFEX и AEPGX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии AEPGX в 0.80%.


График комиссии BUFEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUFEX: 0.93%
График комиссии AEPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AEPGX: 0.80%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFEX и AEPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFEX
Ранг риск-скорректированной доходности BUFEX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

AEPGX
Ранг риск-скорректированной доходности AEPGX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEPGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEPGX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFEX c AEPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BUFEX: 0.22
AEPGX: -0.05
Коэффициент Сортино BUFEX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BUFEX: 0.46
AEPGX: 0.05
Коэффициент Омега BUFEX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BUFEX: 1.06
AEPGX: 1.01
Коэффициент Кальмара BUFEX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BUFEX: 0.22
AEPGX: -0.03
Коэффициент Мартина BUFEX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BUFEX: 0.73
AEPGX: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа AEPGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и AEPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
-0.05
BUFEX
AEPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и AEPGX

BUFEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%0.14%0.19%0.41%0.14%0.53%0.16%0.20%
AEPGX
American Funds EuroPacific Growth Fund Class A
1.15%1.20%1.63%1.18%1.45%0.17%1.04%1.36%0.86%1.24%1.75%1.38%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и AEPGX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -57.77%, что больше максимальной просадки AEPGX в -52.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и AEPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.62%
-20.73%
BUFEX
AEPGX

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и AEPGX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) имеет более высокую волатильность в 15.17% по сравнению с American Funds EuroPacific Growth Fund Class A (AEPGX) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что BUFEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AEPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.17%
10.11%
BUFEX
AEPGX