PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFEX с BUFGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFEX с BUFGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX).

BUFEX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г.. BUFGX управляется Buffalo. Фонд был запущен 19 мая 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFEX и BUFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFEX и BUFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		-6.83%16.27%28.86%40.39%-28.64%25.55%28.08%31.76%-1.60%24.86%
BUFGX
Buffalo Growth Fund		-11.97%13.95%25.13%42.67%-31.19%21.52%28.29%31.89%0.69%22.76%

Доходность по периодам

С начала года, BUFEX показывает доходность -6.83%, что значительно выше, чем у BUFGX с доходностью -11.97%. За последние 10 лет акции BUFEX превзошли акции BUFGX по среднегодовой доходности: 14.43% против 11.93% соответственно.

BUFEX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-6.42%
1 год
22.94%
3 года*
19.76%
5 лет*
10.89%
10 лет*
14.43%

BUFGX

1 день
0.33%
1 месяц
-5.18%
С начала года
-11.97%
6 месяцев
-10.20%
1 год
14.95%
3 года*
15.78%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Buffalo Large Cap Fund

Buffalo Growth Fund

Часто сравнивают с BUFEX:
BUFEX с PRITXBUFEX с PRGTXBUFEX с AEPGXBUFEX с VMVAXBUFEX с AMCPXBUFEX с VSGAXBUFEX с VTSAX
Часто сравнивают с BUFGX:
BUFGX с SPYBUFGX с VOOBUFGX с BUFOXBUFGX с BUFDXBUFGX с BUFMXBUFGX с BUFTXBUFGX с ADX

Сравнение комиссий BUFEX и BUFGX

BUFEX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии BUFGX в 0.92%.

BUFEX
Buffalo Large Cap Fund
BUFGX
Buffalo Growth Fund

Доходность на риск

BUFEX vs. BUFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFEX
Ранг доходности на риск BUFEX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFEX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFEX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFEX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFEX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFEX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
BUFGX
Ранг доходности на риск BUFGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFGX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFEX c BUFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFEXBUFGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.39

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

0.74

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.53

+0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.31

1.81

+2.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFEX vs. BUFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFEX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа BUFGX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFEX и BUFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFEXBUFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.37

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.52

+0.02

Корреляция

Корреляция между BUFEX и BUFGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFEX и BUFGX

Дивидендная доходность BUFEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности BUFGX в 6.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFEX
Buffalo Large Cap Fund		7.24%6.75%3.65%0.03%3.07%25.69%0.14%1.42%6.00%5.33%0.00%6.83%
BUFGX
Buffalo Growth Fund		6.95%6.12%8.55%5.55%4.77%9.90%4.97%13.60%34.64%20.49%0.00%18.46%

Просадки

Сравнение просадок BUFEX и BUFGX

Максимальная просадка BUFEX за все время составила -54.12%, что больше максимальной просадки BUFGX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFEX и BUFGX.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFEXBUFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.12%

-50.17%

-3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.63%

+3.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.54%

-35.68%

+3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.54%

-35.68%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-13.83%

+3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-9.00%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

5.14%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFEX и BUFGX

Buffalo Large Cap Fund (BUFEX) и Buffalo Growth Fund (BUFGX) имеют волатильность 6.28% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFEXBUFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.55%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.93%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.34%

21.81%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.73%

21.35%

-1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

20.65%

-1.20%