Сравнение BUFSX с NESIX
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, BUFSX returned -3.30%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и NESIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.
BUFSX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- 19.44%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- 10.83%
NESIX
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- 22.94%
- С начала года
- 82.25%
- 6 месяцев
- 79.70%
- 1 год
- 125.34%
- 3 года*
- 33.75%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFSX и NESIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 12.85% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 25.95% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 82.25% | 11.16% | 13.47% | 5.85% | -29.71% | 11.36% | 73.06% | 55.28% | -4.87% | 12.63% |
Correlation
The correlation between BUFSX and NESIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.84 |
The correlation between BUFSX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFSX vs. NESIX — Ранг доходности на риск
BUFSX
NESIX
Сравнение BUFSX c NESIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | NESIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.61 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 7.79 | -6.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.37 | 32.30 | -26.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 4.41 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.75 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и NESIX
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что больше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и NESIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -49.61% | -3.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -17.12% | +2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -35.21% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -49.61% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.13% | 0.00% | -23.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -15.00% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.12% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и NESIX
Текущая волатильность для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) составляет 5.20%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFSX | NESIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.20% | 8.71% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.68% | 21.13% | -7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 30.27% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 29.29% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 26.44% | -1.87% |
Сравнение комиссий BUFSX и NESIX
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и NESIX
Ни BUFSX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
NESIX Needham Small Cap Growth Fund Institutional | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.93% | 23.92% | 13.26% | 8.25% | 21.96% | 8.89% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFSX and NESIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESIX has higher volatility (8.71%) compared to BUFSX (5.20%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs NESIX's -49.61%.
NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFSX и NESIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор