Сравнение BUFSX с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и IJR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFSX и IJR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -4.24% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 4.11% | 5.89% | 8.63% | 16.06% | -16.20% | 26.58% | 11.28% | 22.82% | -8.51% | 13.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%. За последние 10 лет акции BUFSX уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: 9.34% против 9.88% соответственно.
BUFSX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 9.34%
IJR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.11%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- 9.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и IJR
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.
Доходность на риск
BUFSX vs. IJR — Ранг доходности на риск
BUFSX
IJR
Сравнение BUFSX c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | IJR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.43 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 1.42 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 5.73 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.92 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.20 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и IJR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и IJR
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.28% | 1.44% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.22% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и IJR
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и IJR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -58.15% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -14.85% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -28.02% | -18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -44.36% | -2.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -5.26% | -29.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -9.34% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.68% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и IJR
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFSX | IJR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 6.25% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 12.99% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 22.66% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 21.51% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 22.91% | +1.62% |