Сравнение BUFSX с EMCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX).
BUFSX управляется Buffalo. Фонд был запущен 14 апр. 1998 г.. EMCAX управляется Empiric Funds. Фонд был запущен 6 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и EMCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFSX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | -4.24% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | -0.57% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFSX показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у EMCAX с доходностью -0.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFSX имеют среднегодовую доходность 9.34%, а акции EMCAX немного впереди с 9.61%.
BUFSX
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- -8.49%
- С начала года
- -4.24%
- 6 месяцев
- -4.37%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 0.12%
- 5 лет*
- -6.52%
- 10 лет*
- 9.34%
EMCAX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 6.53%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 2.22%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFSX и EMCAX
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Доходность на риск
BUFSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
BUFSX
EMCAX
Сравнение BUFSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.72 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.09 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.74 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.32 | 3.00 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.41 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.12 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BUFSX и EMCAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и EMCAX
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и EMCAX
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и EMCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -51.81% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -10.15% | -4.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -30.60% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -42.79% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.78% | -6.22% | -28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.82% | -13.33% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 2.50% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и EMCAX
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.53% | 5.42% | +2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 10.49% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.54% | 17.50% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.67% | 18.18% | +6.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 20.21% | +4.32% |