Сравнение BUFSX с EMCAX
BUFSX (Buffalo Small Cap Fund) and EMCAX (Empiric 2500 Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, BUFSX returned 10.76%/yr vs 10.89%/yr for EMCAX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. BUFSX charges 1.01%/yr vs 1.96%/yr for EMCAX.
Доходность
Сравнение доходности BUFSX и EMCAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFSX показывает доходность 12.18%, а EMCAX немного выше – 12.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BUFSX имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции EMCAX немного впереди с 10.89%.
BUFSX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 10.40%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 6.12%
- 5 лет*
- -3.59%
- 10 лет*
- 10.76%
EMCAX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 4.38%
- 10 лет*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам BUFSX и EMCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 12.18% | -0.13% | 5.38% | 5.45% | -30.01% | 4.44% | 66.49% | 40.97% | -5.73% | 26.96% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 12.65% | 2.37% | 13.89% | 12.43% | -16.06% | 16.07% | 27.81% | 19.10% | -4.64% | 21.82% |
Correlation
The correlation between BUFSX and EMCAX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 1998 г. | 0.81 |
The correlation between BUFSX and EMCAX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFSX vs. EMCAX — Ранг доходности на риск
BUFSX
EMCAX
Сравнение BUFSX c EMCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) и Empiric 2500 Fund (EMCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFSX | EMCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 2.10 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.92 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.27 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.24 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BUFSX и EMCAX
Максимальная просадка BUFSX за все время составила -53.24%, примерно равная максимальной просадке EMCAX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFSX и EMCAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.24% | -51.81% | -1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.92% | -8.60% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -19.19% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -30.60% | -15.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.74% | -42.79% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.59% | -1.15% | -22.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -13.27% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 2.28% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFSX и EMCAX
Buffalo Small Cap Fund (BUFSX) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Empiric 2500 Fund (EMCAX) с волатильностью 4.84%. Это указывает на то, что BUFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFSX | EMCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 4.84% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 11.30% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 14.22% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 18.18% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.57% | 20.24% | +4.33% |
Сравнение комиссий BUFSX и EMCAX
BUFSX берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии EMCAX в 1.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFSX и EMCAX
BUFSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMCAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFSX Buffalo Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.53% | 9.01% | 9.14% | 31.02% | 30.30% | 25.19% | 70.18% |
EMCAX Empiric 2500 Fund | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUFSX and EMCAX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUFSX has higher volatility (5.23%) compared to EMCAX (4.84%). In terms of maximum drawdown, BUFSX dropped -53.24% vs EMCAX's -51.81%.
EMCAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFSX и EMCAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор