PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

BUFR и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и JAVA

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%4.39%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%-0.88%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с CGDVJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLX

Сравнение комиссий BUFR и JAVA

BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.

BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF
JAVA
JPMorgan Active Value ETF

Доходность на риск

BUFR vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

1.41

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.34

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

5.23

+3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.68

+0.28

Корреляция

Корреляция между BUFR и JAVA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и JAVA

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.

TTM20252024202320222021
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и JAVA

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-16.54%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-11.12%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-6.09%

+3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-3.71%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.85%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и JAVA

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.43%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

8.85%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

15.64%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

14.94%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

14.94%

-4.61%