Сравнение BUFR с JAVA
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while JAVA is a Large Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUFR returned 13.91%/yr vs 17.28%/yr for JAVA. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и JAVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 16.63%.
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
JAVA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.86%
- С начала года
- 16.63%
- 1 год
- 29.41%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $46.97M | $37.75M | $36.18M |
Сравнение доходности по годам BUFR и JAVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 4.93% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 16.63% | 14.92% | 15.52% | 10.46% | -0.88% | 5.02% |
Correlation
The correlation between BUFR and JAVA is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2021 г. | 0.82 |
The correlation between BUFR and JAVA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. JAVA — Ранг доходности на риск
BUFR
JAVA
Сравнение BUFR c JAVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | JAVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 3.56 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 13.51 | +4.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и JAVA
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и JAVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -16.54% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -8.29% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -16.54% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.07% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -3.52% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.18% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и JAVA
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 2.05%, в то время как у JPMorgan Active Value ETF (JAVA) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | JAVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.31% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 8.70% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 11.59% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.72% | -4.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 14.72% | -4.56% |
Сравнение комиссий BUFR и JAVA
BUFR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JAVA в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и JAVA
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAVA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 1.16% | 1.34% | 1.45% | 1.65% | 1.25% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
BUFR and JAVA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAVA has higher volatility (3.31%) compared to BUFR (2.05%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs JAVA's -16.54%.
On 3-year performance, JAVA leads with 17.28% vs 13.91% for BUFR. On fees, JAVA is cheaper at 0.44% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JAVA has performed better with a 17.28% return vs 13.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JAVA is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.95% for BUFR.
JAVA has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.00% for BUFR.
BUFR is categorized as Defined Outcome, while JAVA is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.44% for JAVA.
JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и JAVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор