PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFR с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 10.02%/yr vs 7.06%/yr for GMOM. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности BUFR и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 11.82%.

BUFR

1 день
0.19%
1 месяц
2.10%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.31%
1 год
17.88%
3 года*
14.63%
5 лет*
10.02%
10 лет*
—

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFR и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		6.63%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%8.17%

Correlation

The correlation between BUFR and GMOM is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2020 г.

0.58

The correlation between BUFR and GMOM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFR и GMOM

Секторы
BUFR
GMOM

Технологии

35.8%
8.4%

Финансовые услуги

11.8%
12.0%

Коммуникационные услуги

11.3%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.2%
5.4%

Здравоохранение

8.4%
1.1%

Промышленность

7.9%
16.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.5%

Энергетика

3.5%
20.7%

Коммунальные услуги

2.4%
11.0%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
15.6%

Технологии

BUFR
35.8%
GMOM
8.4%

Финансовые услуги

BUFR
11.8%
GMOM
12.0%

Коммуникационные услуги

BUFR
11.3%
GMOM
4.1%

Потребительский циклический сектор

BUFR
10.2%
GMOM
5.4%

Здравоохранение

BUFR
8.4%
GMOM
1.1%

Промышленность

BUFR
7.9%
GMOM
16.1%

Потребительский защитный сектор

BUFR
4.9%
GMOM
3.5%

Энергетика

BUFR
3.5%
GMOM
20.7%

Коммунальные услуги

BUFR
2.4%
GMOM
11.0%

Недвижимость

BUFR
1.9%
GMOM
2.2%

Сырьевые материалы

BUFR
1.8%
GMOM
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с BUFQBUFR с FFEB
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с ITOT

Доходность на риск

BUFR vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.18

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.88

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.40

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

3.10

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.10

12.12

+8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.18

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.49

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.49

+0.58

Просадки

Сравнение просадок BUFR и GMOM

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFRGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-25.03%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.57%

+4.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.81%

-13.73%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-19.16%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.85%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-7.81%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

2.44%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и GMOM

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 1.02%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.23%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFRGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

3.23%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

11.18%

-6.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.52%

13.61%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

14.41%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.22%

12.82%

-2.60%

Сравнение комиссий BUFR и GMOM

BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и GMOM

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Часто задаваемые вопросы

BUFR and GMOM have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOM has higher volatility (3.23%) compared to BUFR (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs GMOM's -25.03%.

On 5-year performance, BUFR leads with 10.02% vs 7.06% for GMOM. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 10.02% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

GMOM has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for BUFR.

BUFR is categorized as Defined Outcome, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.96% for GMOM.

BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFR и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор