Сравнение BUFR с GMOM
BUFR (FT Vest Laddered Buffer ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BUFR is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust, while GMOM is a Momentum fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 5 years, BUFR returned 9.94%/yr vs 7.60%/yr for GMOM. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BUFR charges 0.95%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.
Доходность
Сравнение доходности BUFR и GMOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFR показывает доходность 8.73%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 10.64%.
BUFR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.55%
- 6 месяцев
- 8.13%
- С начала года
- 8.73%
- 1 год
- 15.54%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.82%
GMOM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 3.06%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 10.64%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 7.17%
- Всё время*
- 5.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $46.73M | $44.32M | $45.78M | |
| $376.16K | $312.65K | $259.29K |
Сравнение доходности по годам BUFR и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 8.73% | 12.44% | 14.68% | 19.63% | -7.57% | 11.88% | 6.60% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 10.64% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 5.42% |
Correlation
The correlation between BUFR and GMOM is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between BUFR and GMOM shifts across timeframes, from 0.56 (5 years) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFR vs. GMOM — Ранг доходности на риск
BUFR
GMOM
Сравнение BUFR c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFR | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 2.61 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.70 | 7.83 | +9.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFR и GMOM
Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и GMOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFR | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.73% | -25.03% | +11.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -9.57% | +4.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -13.73% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.73% | -19.16% | +5.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -2.89% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.04% | -7.77% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 3.19% | -2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFR и GMOM
Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 2.05%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFR | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.05% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.45% | 11.24% | -5.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.70% | 14.68% | -7.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.49% | 14.36% | -3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 12.94% | -2.78% |
Сравнение комиссий BUFR и GMOM
BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFR и GMOM
BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFR FT Vest Laddered Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.47% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
BUFR and GMOM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOM has higher volatility (3.05%) compared to BUFR (2.05%). In terms of maximum drawdown, BUFR dropped -13.73% vs GMOM's -25.03%.
On 5-year performance, BUFR leads with 9.94% vs 7.60% for GMOM. On fees, BUFR is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BUFR has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BUFR has performed better with a 9.94% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUFR is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.
GMOM has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for BUFR.
BUFR is categorized as Defined Outcome, while GMOM is Momentum. They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 0.95% for BUFR and 0.96% for GMOM.
BUFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFR и GMOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор