PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFR с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFR с GMOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).

BUFR и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFR и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFR и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%11.88%7.57%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		8.03%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%8.17%

Доходность по периодам

С начала года, BUFR показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у GMOM с доходностью 8.03%.

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—

GMOM

1 день
1.13%
1 месяц
-4.66%
С начала года
8.03%
6 месяцев
12.16%
1 год
28.42%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Laddered Buffer ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с TZINXGMOM с IMFLGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с SPYI

Сравнение комиссий BUFR и GMOM

BUFR берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

GMOM
Cambria Global Momentum ETF
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

BUFR vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFR c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFRGMOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.81

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

2.39

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.36

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

2.74

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.16

11.60

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFR vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFR на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа GMOM равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFR и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFRGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.54

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.48

+0.48

Корреляция

Корреляция между BUFR и GMOM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFR и GMOM

BUFR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.63%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BUFR и GMOM

Максимальная просадка BUFR за все время составила -13.73%, что меньше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFR и GMOM.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFRGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.73%

-25.03%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-10.54%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.73%

-19.16%

+5.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-5.18%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-7.89%

+5.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.49%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFR и GMOM

Текущая волатильность для FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) составляет 3.48%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что BUFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFRGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

5.95%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

11.87%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

15.80%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.46%

14.51%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

12.76%

-2.43%