PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFG с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BUFG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. BUFG is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, BUFG returned 14.30%/yr vs 22.35%/yr for SPY. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. BUFG charges 1.05%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BUFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность 6.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

BUFG

1 день
-0.30%
1 месяц
2.34%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.53%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		6.40%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%5.00%

Correlation

The correlation between BUFG and SPY is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.95

The correlation between BUFG and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFG и SPY

Секторы
BUFG
SPY

Технологии

36.2%
35.9%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.3%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.8%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFG
36.2%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

BUFG
11.9%
SPY
11.8%

Коммуникационные услуги

BUFG
10.9%
SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

BUFG
10.1%
SPY
10.3%

Здравоохранение

BUFG
8.4%
SPY
8.4%

Промышленность

BUFG
8.1%
SPY
7.8%

Потребительский защитный сектор

BUFG
4.9%
SPY
4.8%

Энергетика

BUFG
3.5%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

BUFG
2.3%
SPY
2.4%

Недвижимость

BUFG
1.9%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

BUFG
1.8%
SPY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с JULQBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с FSEPBUFG с HOCTBUFG с DMAR
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BUFG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.38

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.24

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.16

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

14.72

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.38

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.59

+0.15

Просадки

Сравнение просадок BUFG и SPY

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-55.19%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-8.88%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-18.76%

+5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.70%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-9.05%

+5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.91%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 1.20%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

2.84%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

8.90%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

11.83%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

17.05%

-5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

17.94%

-6.10%

Сравнение комиссий BUFG и SPY

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и SPY

BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BUFG and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to BUFG (1.20%). In terms of maximum drawdown, BUFG dropped -17.62% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 14.30% for BUFG. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, BUFG has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for BUFG.

BUFG is categorized as Options Trading, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: FT Vest and State Street. Their fees differ too: 1.05% for BUFG and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFG и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор