PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

BUFG и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCTBUFG с JULQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий BUFG и SPY

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

BUFG vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.96

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.53

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

7.27

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.96

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между BUFG и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и SPY

BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок BUFG и SPY

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-55.19%

+37.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-12.05%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-5.53%

+2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-9.09%

+5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.54%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и SPY

Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 3.89%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

5.35%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

9.50%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

19.06%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

17.06%

-5.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

17.92%

-5.93%