График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) показал доход в -2.40% с начала года и 12.91% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 12.91%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | -0.25% | -3.00% | -2.40% | |||||||||
| 2025 | 1.84% | -0.60% | -4.08% | -0.54% | 4.56% | 3.23% | 1.68% | 1.66% | 2.05% | 0.82% | 0.67% | 0.65% | 12.33% |
| 2024 | 1.27% | 2.74% | 1.72% | -2.07% | 3.48% | 1.67% | 0.73% | 1.93% | 1.22% | -0.75% | 3.54% | -1.12% | 15.13% |
| 2023 | 4.45% | -1.33% | 2.37% | 1.33% | 0.54% | 4.54% | 2.58% | -1.35% | -3.67% | -1.42% | 6.70% | 2.85% | 18.49% |
| 2022 | -2.85% | -1.77% | 2.27% | -6.20% | 0.59% | -5.67% | 6.18% | -2.93% | -7.26% | 6.40% | 3.73% | -3.54% | -11.61% |
| 2021 | 0.55% | -1.20% | 2.47% | 1.80% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF: годовая альфа составляет 1.00%, бета — 0.67, а R² — 0.95 относительно S&P 500 Index с 28.10.2021.
- Этот ETF участвовал в 69.21% снижения S&P 500 Index, но только в 65.00% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.67 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.00%
- Бета
- 0.67
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 65.00%
- Участие в снижении
- 69.21%
Комиссия
Комиссия BUFG составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFG имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BUFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.40 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 6.61 | +1.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BUFG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF показал максимальную просадку в 17.62%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF составляет 3.69%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -17.62% | 5 янв. 2022 г. | 194 | 12 окт. 2022 г. | 187 | 13 июл. 2023 г. | 381 |
| -13.2% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 53 | 25 июн. 2025 г. | 87 |
| -7.82% | 31 июл. 2023 г. | 63 | 26 окт. 2023 г. | 25 | 1 дек. 2023 г. | 88 |
| -5.74% | 10 февр. 2026 г. | 34 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...