- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 26 окт. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $325M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции BUFG — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) показал доход в 5.63% с начала года и 15.81% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 5.13%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность BUFG по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -7.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BUFG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | -0.25% | -3.00% | 6.59% | 2.34% | -0.79% | 5.63% | ||||||
| 2025 | 1.84% | -0.60% | -4.08% | -0.54% | 4.56% | 3.23% | 1.68% | 1.66% | 2.05% | 0.82% | 0.67% | 0.65% | 12.33% |
| 2024 | 1.27% | 2.74% | 1.72% | -2.07% | 3.48% | 1.67% | 0.73% | 1.93% | 1.22% | -0.75% | 3.54% | -1.12% | 15.13% |
| 2023 | 4.45% | -1.33% | 2.37% | 1.33% | 0.54% | 4.54% | 2.58% | -1.35% | -3.67% | -1.42% | 6.70% | 2.85% | 18.49% |
| 2022 | -2.85% | -1.77% | 2.27% | -6.20% | 0.59% | -5.67% | 6.18% | -2.93% | -7.26% | 6.40% | 3.73% | -3.54% | -11.61% |
| 2021 | 0.25% | -1.20% | 2.47% | 1.50% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF has an annualized alpha of 0.97%, beta of 0.66, and R2 of 0.94 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2021.
- This ETF participated in 67.99% of S&P 500 Index downside but only 63.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.97%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.94
- Участие в росте
- 63.37%
- Участие в снижении
- 67.99%
Комиссия
Комиссия BUFG составляет 1.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BUFG имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.46 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.37 | 10.92 | +3.46 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF показал максимальную просадку в 17.62%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 187 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF составляет 1.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -17.62%окт. 2022 г. | 9mo 10d | 9mo 4d | 1y 6moянв. 2022 г. - июль 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -13.20%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2023 года2023 | -7.82%окт. 2023 г. | 2mo 27d | 1mo 6d | 4mo 3dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2026 года2026 | -5.74%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.00%авг. 2024 г. | 19d | 14d | 1mo 3dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Показатели просадок
| BUFG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -56.78% | +39.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -9.10% | +3.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -18.90% | +5.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.02% | -3.21% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.58% | -10.71% | +7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 2.04% | -0.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BUFG
Добавьте FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BUFG