PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с DMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с DMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR).

BUFG и DMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. DMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и DMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и DMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-2.40%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March		1.79%9.13%12.74%12.25%-5.48%1.05%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у DMAR с доходностью 1.79%.

BUFG

1 день
2.17%
1 месяц
-3.00%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-0.30%
1 год
12.91%
3 года*
12.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAR

1 день
1.41%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.79%
6 месяцев
4.00%
1 год
12.53%
3 года*
11.15%
5 лет*
7.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с HOCTBUFG с JULQ
Часто сравнивают с DMAR:
DMAR с CGGRDMAR с SPYDMAR с CPSMDMAR с FLJJDMAR с ARLUDMAR с FEBTDMAR с OCTQ

Сравнение комиссий BUFG и DMAR

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DMAR в 0.85%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
DMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March

Доходность на риск

BUFG vs. DMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
DMAR
Ранг доходности на риск DMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c DMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGDMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.66

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.45

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.51

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.08

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.47

13.69

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. DMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа DMAR равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и DMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGDMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.66

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.03

-0.45

Корреляция

Корреляция между BUFG и DMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и DMAR

Ни BUFG, ни DMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и DMAR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки DMAR в -9.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и DMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGDMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-9.84%

-7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.15%

-2.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-0.14%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.91%

-1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.93%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и DMAR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March (DMAR) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGDMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.94%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.71%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

7.59%

+4.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

7.06%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.00%

7.05%

+4.95%