PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с DDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с DDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC).

BUFG и DDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. DDEC - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и DDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и DDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December		-1.64%12.33%12.26%16.82%-6.71%1.33%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у DDEC с доходностью -1.64%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDEC

1 день
0.16%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
1.28%
1 год
13.05%
3 года*
11.50%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCT
Часто сравнивают с DDEC:
DDEC с FJULDDEC с GNOVDDEC с FDECDDEC с FJANDDEC с GOCTDDEC с BUFDDDEC с FMAR

Сравнение комиссий BUFG и DDEC

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
DDEC
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December

Доходность на риск

BUFG vs. DDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DDEC
Ранг доходности на риск DDEC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDEC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDEC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDEC: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDEC: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDEC: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c DDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGDDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.52

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.21

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.44

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

11.53

-3.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. DDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа DDEC равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и DDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGDDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.52

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.09

-0.50

Корреляция

Корреляция между BUFG и DDEC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и DDEC

Ни BUFG, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и DDEC

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и DDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGDDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-10.22%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-5.46%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.53%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-1.92%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.15%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и DDEC

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGDDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.85%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

4.55%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

8.63%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

6.99%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.92%

+5.07%