Сравнение BUFG с DDEC
BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) and DDEC (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December) are both exchange-traded funds - BUFG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while DDEC is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. BUFG is actively managed, while DDEC is passively managed. Over the past 3 years, BUFG returned 13.64%/yr vs 12.45%/yr for DDEC. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. BUFG charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for DDEC.
Доходность
Сравнение доходности BUFG и DDEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFG показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у DDEC с доходностью 6.86%.
BUFG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.44%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.72%
DDEC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 6.69%
- С начала года
- 6.86%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.66M | $1.24M | $1.25M | |
| $543.95K | $427.17K | $418.18K |
Сравнение доходности по годам BUFG и DDEC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 8.43% | 12.33% | 15.13% | 18.49% | -11.61% | 1.50% |
DDEC FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December | 6.86% | 12.33% | 12.26% | 16.82% | -6.71% | 1.31% |
Correlation
The correlation between BUFG and DDEC is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between BUFG and DDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFG vs. DDEC — Ранг доходности на риск
BUFG
DDEC
Сравнение BUFG c DDEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFG | DDEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.49 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.41 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.59 | 16.72 | -3.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFG и DDEC
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки DDEC в -10.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и DDEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFG | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -10.22% | -7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -4.18% | -1.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | -9.40% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.51% | -1.82% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 0.85% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и DDEC
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - December (DDEC) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFG | DDEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.60% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.23% | 4.66% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.68% | 5.83% | +1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.71% | 7.09% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.71% | 6.84% | +4.87% |
Сравнение комиссий BUFG и DDEC
BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DDEC в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и DDEC
Ни BUFG, ни DDEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, BUFG and DDEC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BUFG has higher volatility (2.09%) compared to DDEC (1.60%). In terms of maximum drawdown, BUFG dropped -17.62% vs DDEC's -10.22%.
On 3-year performance, BUFG leads with 13.64% vs 12.45% for DDEC. On fees, DDEC is cheaper at 0.85% per year. On volatility, DDEC has been the lower-risk option at 1.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUFG has performed better with a 13.64% return vs 12.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DDEC is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.
BUFG and DDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BUFG is categorized as Options Trading, while DDEC is Defined Outcome. Their fees differ too: 1.05% for BUFG and 0.85% for DDEC.
DDEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFG и DDEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор