Сравнение BUFG с BUFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR).
BUFG и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUFG или BUFR.
Основные характеристики
BUFG | BUFR | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.42% | 11.22% |
Дох-ть за 1 год | 17.46% | 17.50% |
Коэф-т Шарпа | 2.04 | 2.34 |
Дневная вол-ть | 8.58% | 7.40% |
Макс. просадка | -17.62% | -13.73% |
Текущая просадка | -0.46% | -0.14% |
Корреляция
Корреляция между BUFG и BUFR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BUFG и BUFR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFG показывает доходность 11.42%, а BUFR немного ниже – 11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFG и BUFR
И BUFG, и BUFR имеют комиссию равную 1.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUFG c BUFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и BUFR
Ни BUFG, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFG и BUFR
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и BUFR
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.