PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с BUFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с BUFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR).

BUFG и BUFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. BUFR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 10 авг. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и BUFR

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF		-0.93%12.44%14.68%19.63%-7.57%1.99%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у BUFR с доходностью -0.93%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

BUFR

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
1.42%
1 год
13.93%
3 года*
13.08%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Vest Laddered Buffer ETF

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с JULQBUFG с APRDBUFG с DMARBUFG с HOCT
Часто сравнивают с BUFR:
BUFR с BUFFBUFR с BUFDBUFR с JHEQXBUFR с SFLRBUFR с FAPRBUFR с FFEBBUFR с FJAN

Сравнение комиссий BUFG и BUFR

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BUFR в 0.95%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFR
FT Vest Laddered Buffer ETF

Доходность на риск

BUFG vs. BUFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BUFR
Ранг доходности на риск BUFR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFR: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGBUFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.83

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.63

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

9.16

-0.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. BUFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGBUFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.26

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.37

Корреляция

Корреляция между BUFG и BUFR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и BUFR

Ни BUFG, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и BUFR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и BUFR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGBUFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-13.73%

-3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.76%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.30%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.15%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.56%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и BUFR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с FT Vest Laddered Buffer ETF (BUFR) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGBUFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.48%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

5.24%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

11.11%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

10.46%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

10.33%

+1.66%