PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFG с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BUFG и BUFR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности BUFG и BUFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.62%
7.82%
BUFG
BUFR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUFG:

1.82

BUFR:

2.28

Коэф-т Сортино

BUFG:

2.54

BUFR:

3.15

Коэф-т Омега

BUFG:

1.35

BUFR:

1.47

Коэф-т Кальмара

BUFG:

2.93

BUFR:

3.41

Коэф-т Мартина

BUFG:

13.62

BUFR:

18.68

Индекс Язвы

BUFG:

1.08%

BUFR:

0.75%

Дневная вол-ть

BUFG:

8.03%

BUFR:

6.14%

Макс. просадка

BUFG:

-17.62%

BUFR:

-13.73%

Текущая просадка

BUFG:

-0.68%

BUFR:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у BUFR с доходностью 1.71%.


BUFG

С начала года

1.84%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

8.62%

1 год

14.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BUFR

С начала года

1.71%

1 месяц

1.37%

6 месяцев

7.83%

1 год

13.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFG и BUFR

И BUFG, и BUFR имеют комиссию равную 1.05%.


BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
График комиссии BUFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUFG и BUFR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFG
Ранг риск-скорректированной доходности BUFG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

BUFR
Ранг риск-скорректированной доходности BUFR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUFR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUFG c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFG, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.822.28
Коэффициент Сортино BUFG, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.543.15
Коэффициент Омега BUFG, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.351.47
Коэффициент Кальмара BUFG, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.933.41
Коэффициент Мартина BUFG, с текущим значением в 13.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.6218.68
BUFG
BUFR

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и BUFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.82
2.28
BUFG
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и BUFR

Ни BUFG, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и BUFR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.68%
-0.48%
BUFG
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и BUFR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.52%
1.95%
BUFG
BUFR
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab