PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFG с BUFR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFGBUFR
Дох-ть с нач. г.11.42%11.22%
Дох-ть за 1 год17.46%17.50%
Коэф-т Шарпа2.042.34
Дневная вол-ть8.58%7.40%
Макс. просадка-17.62%-13.73%
Текущая просадка-0.46%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFG и BUFR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFG и BUFR

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFG показывает доходность 11.42%, а BUFR немного ниже – 11.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
5.90%
5.95%
BUFG
BUFR

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFG и BUFR

И BUFG, и BUFR имеют комиссию равную 1.05%.


BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
График комиссии BUFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%
График комиссии BUFR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFG c BUFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFG, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFG, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFG, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFG, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFG, с текущим значением в 12.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.29
BUFR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFR, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFR, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.28
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFR, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFR, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.44

Сравнение коэффициента Шарпа BUFG и BUFR

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFR равному 2.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BUFG и BUFR.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.04
2.34
BUFG
BUFR

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и BUFR

Ни BUFG, ни BUFR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и BUFR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки BUFR в -13.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и BUFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.46%
-0.14%
BUFG
BUFR

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и BUFR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 2.61% по сравнению с FT Cboe Vest Fund of Buffer ETFs (BUFR) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.61%
1.89%
BUFG
BUFR