PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFG с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

BUFG и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности BUFG и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и PBMR

2026 (YTD)20252024
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		-1.90%12.33%10.06%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с FSEPBUFG с APRWBUFG с APRDBUFG с JULQBUFG с DMAR
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с JULQ

Сравнение комиссий BUFG и PBMR

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PBMR в 0.50%.

BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

BUFG vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.01

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.36

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.75

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

10.34

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.33

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.43

-0.84

Корреляция

Корреляция между BUFG и PBMR составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и PBMR

Ни BUFG, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и PBMR

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFGPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-7.64%

-9.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-6.14%

-2.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-1.58%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-0.53%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и PBMR

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что BUFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFGPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.62%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

3.39%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

8.07%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

6.77%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

6.77%

+5.22%