PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUFG с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFG и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFG и FSEP


2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF
-1.90%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September
-2.03%12.83%13.56%20.23%-7.05%2.45%

Доходность по периодам

С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.


BUFG

1 день
0.51%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
0.02%
1 год
13.15%
3 года*
12.52%
5 лет*
10 лет*

FSEP

1 день
0.36%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-2.03%
6 месяцев
-0.29%
1 год
13.03%
3 года*
12.62%
5 лет*
8.66%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Сравнение комиссий BUFG и FSEP

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.


Доходность на риск

BUFG vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 7272
Ранг коэф-та Мартина

FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFGFSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.08

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.61

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.64

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.27

+0.08

BUFG vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUFGFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.08

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.96

-0.37

Корреляция

Корреляция между BUFG и FSEP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и FSEP

Ни BUFG, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BUFG и FSEP

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и FSEP.


Загрузка...

Показатели просадок


BUFGFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-13.79%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-8.16%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.25%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.74%

-2.19%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

1.62%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и FSEP

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 3.89% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUFGFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

3.74%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.08%

6.14%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

12.12%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.99%

10.75%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.99%

10.64%

+1.35%