PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFG с FSEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFG с FSEP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) and FSEP (FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September) are both Options Trading funds from FT Vest. BUFG is actively managed, while FSEP is passively managed. Over the past 3 years, BUFG returned 14.30%/yr vs 14.44%/yr for FSEP. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. BUFG charges 1.05%/yr vs 0.85%/yr for FSEP.

Доходность

Сравнение доходности BUFG и FSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BUFG показывает доходность 6.40%, а FSEP немного выше – 6.56%.

BUFG

1 день
-0.30%
1 месяц
2.34%
С начала года
6.40%
6 месяцев
6.86%
1 год
17.53%
3 года*
14.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSEP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.58%
С начала года
6.56%
6 месяцев
7.03%
1 год
17.62%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFG и FSEP

2026 (YTD)20252024202320222021
BUFG
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF		6.40%12.33%15.13%18.49%-11.61%1.80%
FSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September		6.56%12.83%13.56%20.23%-7.05%2.45%

Correlation

The correlation between BUFG and FSEP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.94

The correlation between BUFG and FSEP has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFG и FSEP

Секторы
BUFG
FSEP

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFG
36.2%
FSEP
36.2%

Финансовые услуги

BUFG
11.9%
FSEP
11.9%

Коммуникационные услуги

BUFG
10.9%
FSEP
10.9%

Потребительский циклический сектор

BUFG
10.1%
FSEP
10.1%

Здравоохранение

BUFG
8.4%
FSEP
8.4%

Промышленность

BUFG
8.1%
FSEP
8.1%

Потребительский защитный сектор

BUFG
4.9%
FSEP
4.9%

Энергетика

BUFG
3.5%
FSEP
3.5%

Коммунальные услуги

BUFG
2.3%
FSEP
2.3%

Недвижимость

BUFG
1.9%
FSEP
1.9%

Сырьевые материалы

BUFG
1.8%
FSEP
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с BUFG:
BUFG с BUFRBUFG с SPYBUFG с JULQBUFG с APRDBUFG с APRWBUFG с HOCTBUFG с DMAR
Часто сравнивают с FSEP:
FSEP с XIMRFSEP с FAPRFSEP с FDECFSEP с DJULFSEP с XAPRFSEP с DAUGFSEP с BUFD

Доходность на риск

BUFG vs. FSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFG
Ранг доходности на риск BUFG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FSEP
Ранг доходности на риск FSEP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEP: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEP: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEP: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFG c FSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFGFSEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.36

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.40

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.47

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

3.15

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

15.90

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFG vs. FSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFG на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSEP равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFG и FSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFGFSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.36

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.10

-0.36

Просадки

Сравнение просадок BUFG и FSEP

Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и FSEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFGFSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.62%

-13.79%

-3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-5.62%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.20%

-12.37%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.22%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-2.14%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.11%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFG и FSEP

FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 1.20% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFGFSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

1.19%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.82%

5.79%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

7.52%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.84%

10.79%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.84%

10.54%

+1.30%

Сравнение комиссий BUFG и FSEP

BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFG и FSEP

Ни BUFG, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, BUFG and FSEP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BUFG has higher volatility (1.20%) compared to FSEP (1.19%). In terms of maximum drawdown, BUFG dropped -17.62% vs FSEP's -13.79%.

On 3-year performance, FSEP leads with 14.44% vs 14.30% for BUFG. On fees, FSEP is cheaper at 0.85% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FSEP has performed better with a 14.44% return vs 14.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSEP is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.

BUFG and FSEP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Their fees differ too: 1.05% for BUFG and 0.85% for FSEP.

FSEP currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFG и FSEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор