Сравнение BUFG с FSEP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP).
BUFG и FSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. FSEP - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index September. Фонд был запущен 17 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFG и FSEP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFG и FSEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | -1.90% | 12.33% | 15.13% | 18.49% | -11.61% | 1.80% |
FSEP FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September | -2.03% | 12.83% | 13.56% | 20.23% | -7.05% | 2.45% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFG показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у FSEP с доходностью -2.03%.
BUFG
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 12.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FSEP
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFG и FSEP
BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FSEP в 0.85%.
Доходность на риск
BUFG vs. FSEP — Ранг доходности на риск
BUFG
FSEP
Сравнение BUFG c FSEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFG | FSEP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 8.27 | +0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFG | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.96 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между BUFG и FSEP составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и FSEP
Ни BUFG, ни FSEP не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BUFG и FSEP
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что больше максимальной просадки FSEP в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и FSEP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFG | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -13.79% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -8.16% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.20% | -3.25% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.74% | -2.19% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.62% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и FSEP
FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и FT Cboe Vest U.S. Equity Buffer ETF - September (FSEP) имеют волатильность 3.89% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFG | FSEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.89% | 3.74% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.08% | 6.14% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.54% | 12.12% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.99% | 10.75% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.99% | 10.64% | +1.35% |