Сравнение BUFG с QQQY
BUFG (FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - BUFG is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, BUFG returned 14.40% vs 24.09% for QQQY. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BUFG charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности BUFG и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUFG показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 14.37%.
BUFG
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 6.16%
- С начала года
- 7.09%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -2.35%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 14.37%
- 1 год
- 24.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUFG и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 7.09% | 12.33% | 15.13% | 4.83% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 14.37% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between BUFG and QQQY is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between BUFG and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUFG vs. QQQY — Ранг доходности на риск
BUFG
QQQY
Сравнение BUFG c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUFG | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.17 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 8.48 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUFG и QQQY
Максимальная просадка BUFG за все время составила -17.62%, что меньше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFG и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUFG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.62% | -19.05% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -11.14% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -4.30% | +4.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -2.91% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 2.85% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFG и QQQY
Текущая волатильность для FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF (BUFG) составляет 1.75%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что BUFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUFG | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.75% | 7.19% | -5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 14.62% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.62% | 16.67% | -9.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 15.58% | -3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 15.58% | -3.83% |
Сравнение комиссий BUFG и QQQY
BUFG берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFG и QQQY
BUFG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFG FT Cboe Vest Buffered Allocation Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 37.71% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
BUFG and QQQY have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.19%) compared to BUFG (1.75%). In terms of maximum drawdown, BUFG dropped -17.62% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 24.09% vs 14.40% for BUFG. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUFG has been the lower-risk option at 1.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 24.09% return vs 14.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for BUFG.
QQQY has the higher dividend yield at 37.71%, compared with 0.00% for BUFG.
BUFG is categorized as Options Trading, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: FT Vest and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for BUFG and 0.99% for QQQY.
BUFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUFG и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор