PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с PJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUFF с PJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN).

BUFF и PJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. PJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect January Series Index. Фонд был запущен 2 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и PJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUFF и PJAN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		-0.54%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%33.93%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		-1.66%11.29%13.45%18.18%-5.29%8.80%7.68%12.34%

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у PJAN с доходностью -1.66%.

BUFF

1 день
0.36%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.22%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

PJAN

1 день
0.24%
1 месяц
-2.16%
С начала года
-1.66%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.31%
3 года*
11.66%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с PJAN:
PJAN с SPYPJAN с PJULPJAN с VOOPJAN с JEPIPJAN с BJANPJAN с BUFRPJAN с IVV

Сравнение комиссий BUFF и PJAN

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PJAN в 0.79%.

BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

BUFF vs. PJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PJAN
Ранг доходности на риск PJAN: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJAN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJAN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJAN: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c PJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFPJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.74

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.29

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.57

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.81

8.42

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. PJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJAN равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и PJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFPJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.15

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.89

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.82

-0.36

Корреляция

Корреляция между BUFF и PJAN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и PJAN

Ни BUFF, ни PJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PJAN
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и PJAN

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки PJAN в -21.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и PJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

BUFFPJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-21.25%

-24.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-7.35%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-11.93%

+1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-2.71%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-1.76%

-4.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и PJAN

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - January (PJAN) волатильность равна 3.24%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUFFPJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

3.24%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.06%

4.60%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

9.87%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

8.91%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.82%

10.69%

+7.13%