PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUFF с SPYC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUFF с SPYC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) and SPYC (Simplify US Equity PLUS Convexity ETF) are both exchange-traded funds - BUFF is a Defined Outcome fund tracking the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index, while SPYC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Simplify. BUFF is passively managed, while SPYC is actively managed. Over the past 5 years, BUFF returned 8.71%/yr vs 9.87%/yr for SPYC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BUFF charges 0.89%/yr vs 0.28%/yr for SPYC.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у SPYC с доходностью 7.59%.

BUFF

1 день
-0.27%
1 месяц
1.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.36%
3 года*
12.47%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—

SPYC

1 день
-0.84%
1 месяц
5.51%
С начала года
7.59%
6 месяцев
6.63%
1 год
16.39%
3 года*
19.24%
5 лет*
9.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUFF и SPYC

2026 (YTD)202520242023202220212020
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.42%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%4.54%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		7.59%15.31%22.57%23.98%-25.65%29.26%9.10%

Correlation

The correlation between BUFF and SPYC is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between BUFF and SPYC has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUFF и SPYC

Секторы
BUFF
SPYC

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

BUFF
36.2%
SPYC
35.6%

Финансовые услуги

BUFF
11.9%
SPYC
11.8%

Коммуникационные услуги

BUFF
10.9%
SPYC
11.2%

Потребительский циклический сектор

BUFF
10.1%
SPYC
10.1%

Здравоохранение

BUFF
8.4%
SPYC
8.5%

Промышленность

BUFF
8.1%
SPYC
8.3%

Потребительский защитный сектор

BUFF
4.9%
SPYC
4.9%

Энергетика

BUFF
3.5%
SPYC
3.5%

Коммунальные услуги

BUFF
2.3%
SPYC
2.4%

Недвижимость

BUFF
1.9%
SPYC
1.9%

Сырьевые материалы

BUFF
1.8%
SPYC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Simplify US Equity PLUS Convexity ETF

Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO
Часто сравнивают с SPYC:
SPYC с SPYSPYC с QQQMSPYC с RSPSPYC с SPYDSPYC с VOOSPYC с SPYVSPYC с SVOL

Доходность на риск

BUFF vs. SPYC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SPYC
Ранг доходности на риск SPYC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYC: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYC: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYC: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUFF c SPYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUFFSPYCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.07

+1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.24
1.60

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.19

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.02

1.22

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.50

3.66

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUFF vs. SPYC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа SPYC равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUFFSPYCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.07

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.50

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.15

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPYC

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPYC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUFFSPYCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-28.51%

-17.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.58%

-13.47%

+9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.24%

-22.81%

+12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.24%

-28.51%

+18.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.87%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-8.24%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

4.49%

-3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPYC

Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.02%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUFFSPYCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

3.73%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.83%

9.75%

-5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.15%

15.47%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.41%

19.88%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

19.65%

-1.98%

Сравнение комиссий BUFF и SPYC

BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPYC в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPYC

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF		0.87%0.89%1.02%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUFF and SPYC have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYC has higher volatility (3.73%) compared to BUFF (1.02%). In terms of maximum drawdown, BUFF dropped -46.23% vs SPYC's -28.51%.

On 5-year performance, SPYC leads with 9.87% vs 8.71% for BUFF. On fees, SPYC is cheaper at 0.28% per year. On volatility, BUFF has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYC has performed better with a 9.87% return vs 8.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYC is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

SPYC has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for BUFF.

BUFF is categorized as Defined Outcome, while SPYC is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Innovator and Simplify. Their fees differ too: 0.89% for BUFF and 0.28% for SPYC.

BUFF currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUFF и SPYC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор