PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с SPYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPYC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
40.54%
62.32%
BUFF
SPYC

Доходность по периодам

С начала года, BUFF показывает доходность 11.43%, что значительно ниже, чем у SPYC с доходностью 24.87%.


BUFF

С начала года

11.43%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

5.65%

1 год

15.22%

5 лет (среднегодовая)

4.05%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPYC

С начала года

24.87%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

9.92%

1 год

32.78%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


BUFFSPYC
Коэф-т Шарпа3.112.14
Коэф-т Сортино4.532.90
Коэф-т Омега1.641.38
Коэф-т Кальмара4.722.32
Коэф-т Мартина28.039.55
Индекс Язвы0.55%3.45%
Дневная вол-ть4.94%15.40%
Макс. просадка-46.23%-28.51%
Текущая просадка-0.69%-3.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и SPYC

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYC в 0.28%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFF и SPYC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c SPYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.112.14
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.004.532.90
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.641.38
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.722.32
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 28.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0028.039.55
BUFF
SPYC

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа SPYC равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.11
2.14
BUFF
SPYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPYC

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.03%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPYC

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.69%
-3.84%
BUFF
SPYC

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPYC

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.36%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36%
5.45%
BUFF
SPYC