PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BUFF с SPYC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BUFFSPYC
Дох-ть с нач. г.11.95%29.14%
Дох-ть за 1 год17.77%41.40%
Дох-ть за 3 года7.88%6.55%
Коэф-т Шарпа3.482.71
Коэф-т Сортино5.213.63
Коэф-т Омега1.741.48
Коэф-т Кальмара3.592.39
Коэф-т Мартина32.6812.10
Индекс Язвы0.55%3.44%
Дневная вол-ть5.13%15.37%
Макс. просадка-46.23%-28.51%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BUFF и SPYC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BUFF и SPYC

С начала года, BUFF показывает доходность 11.95%, что значительно ниже, чем у SPYC с доходностью 29.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.86%
15.98%
BUFF
SPYC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BUFF и SPYC

BUFF берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYC в 0.28%.


BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
График комиссии BUFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии SPYC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BUFF c SPYC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUFF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BUFF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BUFF, с текущим значением в 5.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BUFF, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.74
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BUFF, с текущим значением в 5.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BUFF, с текущим значением в 32.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0032.68
SPYC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPYC, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPYC, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPYC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPYC, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPYC, с текущим значением в 12.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.10

Сравнение коэффициента Шарпа BUFF и SPYC

Показатель коэффициента Шарпа BUFF на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYC равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUFF и SPYC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.48
2.71
BUFF
SPYC

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUFF и SPYC

BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.


TTM20232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.68%1.74%1.55%0.18%
SPYC
Simplify US Equity PLUS Convexity ETF
1.00%1.76%1.34%1.01%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BUFF и SPYC

Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPYC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
BUFF
SPYC

Волатильность

Сравнение волатильности BUFF и SPYC

Текущая волатильность для Innovator Laddered Fund of U.S. Equity Power Buffer ETF (BUFF) составляет 1.24%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.24%
4.85%
BUFF
SPYC