Сравнение BUFF с SPYC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC).
BUFF и SPYC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUFF - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Фонд был запущен 20 окт. 2016 г.. SPYC - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности BUFF и SPYC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUFF и SPYC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | -0.54% | 11.02% | 12.05% | 16.51% | -4.44% | 8.37% | 4.54% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | -6.79% | 15.31% | 22.57% | 23.98% | -25.65% | 29.26% | 9.10% |
Доходность по периодам
С начала года, BUFF показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у SPYC с доходностью -6.79%.
BUFF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 12.22%
- 3 года*
- 11.35%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- —
SPYC
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -7.24%
- 1 год
- 15.74%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUFF и SPYC
BUFF берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии SPYC в 0.28%.
Доходность на риск
BUFF vs. SPYC — Ранг доходности на риск
BUFF
SPYC
Сравнение BUFF c SPYC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) и Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUFF | SPYC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.23 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.23 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.81 | 3.74 | +6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUFF | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.59 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.51 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между BUFF и SPYC составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUFF и SPYC
BUFF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUFF Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.78% | 1.26% | 1.74% | 1.55% | 0.18% |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 1.01% | 0.89% | 1.02% | 1.76% | 1.34% | 1.01% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BUFF и SPYC
Максимальная просадка BUFF за все время составила -46.23%, что больше максимальной просадки SPYC в -28.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUFF и SPYC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUFF | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.23% | -28.51% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -13.47% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.24% | -28.51% | +18.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -10.91% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -8.40% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.27% | 4.41% | -3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUFF и SPYC
Текущая волатильность для Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) составляет 2.63%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Convexity ETF (SPYC) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что BUFF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUFF | SPYC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 4.08% | -1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.06% | 11.28% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.82% | 26.98% | -17.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 20.04% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.82% | 19.80% | -1.98% |